31. Относно методологиите за измерване, оценка и обобщаване на риска, използвани в рамките на ВААК …

Относно методологиите за измерване, оценка и обобщаване на риска, използвани в рамките на ВААК, компетентните органи следва да гарантират, че получават от институциите следното:

• а. общо описание на основните характеристики на методологиите и моделите за количествено определяне/измерване, включително използвани показатели, допускания и параметри (напр. доверителни интервали, периоди на държане и др.) за всички рискови категории и подкатегории, които се използват за одобряване на методологии и модели от ръководния орган на институцията;
• б. посочване на използваните актуални данни, включително обяснение как използваните данни отразяват обхвата на дружествата от групата, включени във ВААК, както и дължината на динамичните редове;
• в. описание на основните разлики между методологиите и моделите за количествено определяне/измерване, използвани за целите на ВААК и използваните за изчисляване на минималните капиталови изисквания за рисковете, обхванати от Регламент (ЕС) № 575/2013 (в случай че дадена институция използва усъвършенствани модели, одобрени от компетентните органи). Това описание следва да се предоставя за всеки отделен риск по отделно и включва, наред с другото, информация относно различното използване на преходните минимални прагове по Базел I (член 500 от Регламент (ЕС) № 575/2013), различни допускания по отношение на рисковите параметри, доверителни интервали и др.;
• г. описание на подхода за сумиране на оценките на вътрешния капитал по обхванатите дружества и рискови категории, включително подход към ползите от диверсификация в рамките на един риск и между различните рисковете и/или към концентрациите, когато са обхванати от методиката на институцията.

6.2.2 Оперативна документация

1. Преглед

1.1 Препратки

• Член 500 Корекция за мащабни разпродажби

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/