31. Bezüglich der innerhalb von ICAAP verwendeten Risikomessungs-, -bewertungs- und …

Bezüglich der innerhalb von ICAAP verwendeten Risikomessungs-, -bewertungs- und -aggregationsmethoden, sollten die zuständigen Behörden gewährleisten, dass sie das Folgende von den Instituten erhalten:

• a. allgemeine Beschreibung der wichtigsten Merkmale der Quantifizierungs-/Messungsmethoden und -modelle, einschließlich der verwendeten Kennzahlen, Annahmen und Parameter (z.B. Konfidenzintervalle, Beteiligungszeiten usw.) für alle Risikokategorien und Unterkategorien, die für die Genehmigung von Methoden und Modellen durch das Leitungsorgan des Instituts verwendet werden;
• b. Spezifikation der verwendeten Daten, einschließlich einer Erklärung, wie die verwendeten Daten den Anwendungsbereich der von ICAAP abgedeckten Unternehmen der Gruppe widerspiegeln, einschließlich der Länge der Zeitreihen;
• c. Beschreibung der Hauptunterschiede zwischen den für ICAAP-Zwecke verwendeten Quantifizierungs-/Messungsmethoden und -modellen und den für die Berechnung der Mindesteigenmittelanforderungen für Risiken, die von Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (falls ein Institut fortgeschrittene, von den zuständigen Behörden genehmigte Modelle verwendet) abgedeckt sind. Eine derartige Beschreibung sollte pro Risiko vorgelegt werden und unter anderem Informationen über die unterschiedliche Verwendung der Basel-I-Untergrenzen (Artikel 500 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013), verschiedene Annahmen bezüglich der Risikoparameter, Konfidenzintervalle usw. beinhalten;
• d. Beschreibung des Ansatzes zur Aggregation der Schätzungen des internen Kapitals für die Unternehmen und die abgedeckten Risikokategorien, einschließlich des Ansatzes der Diversifikationsnutzen und/oder Konzentrationen von Intrarisiko und Interrisiko, wenn sie von den Methoden des Instituts berücksichtigt werden.

6.2.2 Betriebsdokumentation

1. Übersicht

1.1 Referenzen

• Artikel 500 Anpassung im Fall von Veräußerungen im großen Umfang

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/