31. Az illetékes hatóságoknak az ICAAP keretében alkalmazott kockázatmérésre, kockázatértékelésre …

Az illetékes hatóságoknak az ICAAP keretében alkalmazott kockázatmérésre, kockázatértékelésre és összegző módszertanokra vonatkozóan a következőket kell bekérniük az intézményektől:

• a. az intézmény irányító testülete által a módszertanok és modellek jóváhagyására alkalmazott számszerűsítési/mérési módszertanok és modellek – ideértve a kockázati kategóriák és alkategóriák vonatkozásában használatos mutatókat, kiinduló felt ételezéseket és paramétereket (pl. konfidencia intervallumok, tartási időszakok stb.) alapvető jellemzőinek általános ismertetése;
• b. az alkalmazott tényadatok meghatározása, beleértve annak magyarázatát, hogy az alkalmazott adatok hogyan tükrözik az ICAAP szerinti jogalanyok körét, ideértve az idősorok hosszát is;
• c. az ICAAP céljából és az 575/2013/EU rendelet szerinti kockázatok vonatkozásában a minimális szavatolótőke - követelmények kiszámítása céljából alkalmazott számszerűsítési/mérési módszertanok és modellek közötti főbb eltérések ismertetése (amennyiben az intézmény az illetékes hatóságok által jóváhagyott fejlett modelleket alkalmaz). Ilyen ismertetést kockázatonként kell készíteni, és ki kell térni többek között a Basel I - es átmeneti alsó korlát (az 575/2013/EU rendelet 500. cikke) eltérő alkalmazására, valamint a kockázati paraméterek, konfidencia intervallumok stb. tekintetében különböző kiinduló feltételezésekre vonatkozó információkra is;
• d. a jogalanyokra és az érintett kockázati kategóriákra vonatkozó belső tőkebecslések összegzése tekintetében alkalmazott megközelítés ismertetése, ideértve a kockázaton belüli és a kockázatok közötti diverzifikációs előnyöket és/vagy koncentrációkat érintő megközelítéseket, amennyiben az intézmény módszertana értelmében ilyeneket alkalmaznak.

6.2.2 Működési dokumentáció

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

• 500. cikk Tömeges elidegenítés miatti korrekciók

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/