31. Wat betreft de methodieken voor het meten, beoordelen en samenvoegen die binnen het Icaap …

Wat betreft de methodieken voor het meten, beoordelen en samenvoegen die binnen het Icaap worden gehanteerd, zorgen bevoegde autoriteiten ervoor dat zij van instellingen het volgende ontvangen:

• a. een algemene beschrijving van belangrijke kenmerken van kwantificerings/-meetmethodieken en -modellen, inclusief de maatstaven, aannames en parameters (bijv. betrouwbaarheidsintervallen, aanhoudingsperioden, enz.) die worden gehanteerd voor alle risicocategorieën en -subcategorieën die worden gebruikt met het oog op de goedkeuring van methodieken en modellen door het leidinggevend orgaan van de instelling;
• b. een specificatie van de feitelijk gebruikte gegevens, waaronder een uitleg over hoe de gebruikte gegevens het spectrum van groepsentiteiten die onder het Icaap vallen, weerspiegelen, met inbegrip van de lengte van de tijdreeksen;
• c. een beschrijving van de voornaamste verschillen tussen kwantificerings-/meetmethodieken en -modellen die met het oog op het Icaap worden gehanteerd en de methodieken en modellen die worden gebruikt voor de berekening van de minimale eigenvermogensvereisten voor risico's die onder Verordening (EU) nr. 575/2013 vallen (indien een instelling geavanceerde modellen hanteert die de bevoegde autoriteiten hebben goedgekeurd). Een dergelijke beschrijving wordt per afzonderlijk risico gegeven en bevat onder andere informatie over het verschillende gebruik van Bazel I-overgangsvloeren (artikel 500 van Verordening (EU) nr. 575/2013), verschillende aannames met betrekking tot risicoparameters, betrouwbaarheidsintervallen, enz.;
• d. een beschrijving van de wijze waarop de ramingen van het interne kapitaal voor de betrokken entiteiten en risicocategorieën worden samengevoegd, zoals hoe er wordt omgegaan met de voordelen en/of concentraties van intra- en inter-risicodiversificatie wanneer deze in de methodiek van de instelling in aanmerking worden genomen.

6.2.2 Operationele documentatie

1. Overzicht

1.1 Referenties

• Artikel 500 Aanpassing voor verkopen van grote omvang

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/