31. Příslušné orgány by měly zajistit, že jim instituce v souvislosti s metodikou používanou v …

Příslušné orgány by měly zajistit, že jim instituce v souvislosti s metodikou používanou v rámci interního postupu pro hodnocení kapitálové přiměřenosti při měření, hodnocení a agregaci ri zik předložily:

• a. obecný popis klíčových metodik a modelů pro kvantifikace a měření rizik, včetně použitých ukazatelů, předpokladů a parametrů (např. intervalů spolehlivosti, doby držení atd.), za všechny kategorie a podkategorie rizik používané řídicím orgá nem instituce pro schvalování metodik a modelů;
• b. specifikace skutečně použitých údajů, včetně vysvětlení toho, jak použité údaje zohledňují subjekty skupiny zahrnuté do interního postupu pro hodnocení kapitálové přiměřenosti, včetně délky využívaných časových řad;
• c. popis hlavních rozdílů mezi metodikami a modely kvantifikace/měření používanými pro účely interního postupu pro hodnocení kapitálové přiměřenosti a metodikami a modely používanými k výpočtu minimálních kapitálových požadavků pro rizika, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 575/2013 (jestliže instituce používá pokročilé modely schválené příslušnými orgány). Popis by měl obsahovat informace o jednotlivých rizicích a měl by mimo jiné zahrnovat informace o odlišném uplatňování přechodných opatření dle článku 500 nařízení (EU) č. 575/2013 a o odlišných předpokladech ohledně rizikových parametrů, intervalů spolehlivosti atd.;
• d. popis přístupu k agregaci interně stanovených kapitálových požadavků za jednotlivé subjekty a jednotlivé kategorie rizik, včetně popisu přístupu k zohlednění přínosů diverzifikace v rámci jednotlivých rizik a mezi riziky, popř. negativního dopadu koncentrace, jestliže se metodika instituce touto problematikou zabývá. 6.2.2 Provozní dokumentace

1. Přehled

1.1 Odkazy

• Článek 500 Úprava pro odprodej ve velkém rozsahu

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/