31. Pokiaľ ide o metodiky merania, hodnotenia a agregácie rizík použitých v rámci ICAAP, príslušné …

Pokiaľ ide o metodiky merania, hodnotenia a agregácie rizík použitých v rámci ICAAP, príslušné orgány sú povinné zabezpečiť, aby od inštitúcií dostali:

• a. všeobecný opis kľúčových vlastností metodík a modelov kvantifikácie/ merania vrátane použitých metrík, predpokladov a parametrov (napr. intervaly spoľahlivosti, obdobia držby atď.) pre všetky kategórie a podkategórie rizík, ktoré riadiaci orgán inštitúcie používa na schválenie metodík a modelov,
• b. spresnenie skutočných použitých údajov vrátane vysvetlenia toho, ako použité údaje zohľadňujú rozsah skupinových subjektov zahrnutých do ICAAP vrátane dĺžky časových radov,
• c. opis hlavných rozdielov medzi metodikami a modelmi kvantifikácie/merania používanými na účely ICAAP a tými, ktoré sa používajú na výpočet minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje pre riziká, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 575/2013 (v prípade, že inštitúcia používa pokročilé modely schválené príslušnými orgánmi). Tento opis by mal byť poskytnutý na báze jednotlivých rizík a obsahovať okrem iného informácie o odlišnom používaní prechodných najnižších úrovní podľa dohody Bazilej I [článok 500 nariadenia (EÚ) č. 575/2013], odlišných predpokladov týkajúcich sa parametrov rizika, intervalov spoľahlivosti atď.,
• d. opis prístupu k agregovaniu odhadov interného kapitálu pre zahrnuté subjekty a rizikové kategórie vrátane prístupu k určeniu diverzifikačného efektu v rámci rizika a medzi rizikami a/alebo koncentráciám, ak sú zohľadnené v metodike inštitúcie.

6.2.2 Prevádzková dokumentácia

1. Prehľad

1.1 Odkazy

• Článok 500 Úprava za predaje vo veľkom rozsahu

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/