31. Con respecto a las metodologías de medición, evaluación y agregación de riesgos empleadas en el …

Con respecto a las metodologías de medición, evaluación y agregación de riesgos empleadas en el ICAAP, las autoridades competentes se asegurarán de que reciben de las entidades la siguiente información:

• a. descripción general de las principales características de las metodologías y modelos de cuantificación/medición, incluyendo las métricas, las hipótesis y los parámetros utilizados (por ejemplo, intervalos de confianza, períodos de mantenimiento, etc.) para todas las categorías y subcategorías de riesgo que el órgano de dirección de la entidad utiliza para la aprobación de las metodologías y los modelos;
• b. especificación de los datos reales utilizados, incluida una explicación de cómo los datos utilizados reflejan el alcance de las entidades del grupo incluidas en el ámbito de aplicación del ICAAP, incluida la duración de las series temporales;
• c. descripción de las principales diferencias entre las metodologías y modelos de cuantificación/medición utilizados a efectos del ICAAP y los empleados para calcular los requerimientos mínimos de fondos propios para los riesgos cubiertos por el Reglamento (UE) nº 575/2013 (en caso de que una entidad utilice modelos avanzados aprobados por las autoridades competentes). Tal descripción individualizada para cada riesgo incluirá, entre otros, información sobre las diferencias en el uso de los límites mínimos transitorios de Basilea I (artículo 500 del Reglamento (UE) nº 575/2013), las diferentes hipótesis con respecto a los parámetros de riesgo, intervalos de confianza, etc.;
• d. descripción del método de agregación de las estimaciones del capital interno para las entidades y las categorías de riesgo cubiertas, incluido el enfoque sobre los efectos de la diversificación intrarriesgo e interriesgos y/o las concentraciones cuando éstos se tengan en cuenta en la metodología de la entidad.

6.2.2 Documentación operativa

1. Resumen

1.1 Referencias

• Artículo 500 Ajuste para ventas a gran escala

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/