31. No que respeita às metodologias de medição, avaliação e agregação dos riscos, as autoridades …

No que respeita às metodologias de medição, avaliação e agregação dos riscos, as autoridades competentes devem certificar-se de que recebem das instituições:

• a. uma descrição geral das características principais dos modelos e metodologias de quantificação/medição, incluindo os indicadores, os pressupostos e os parâmetros utilizados (p. ex., intervalos de confiança, períodos de detenção, etc.) para todas as categorias e subcategorias de riscos que são utilizadas para a aprovação dos modelos e metodologias pelo órgão de administração da instituição;
• b. uma especificação dos dados efetivamente utilizados, incluindo uma explicação da forma como esses dados refletem o âmbito das entidades do grupo abrangidas pelo ICAAP, e incluindo a profundidade das séries temporais;
• c. uma descrição das principais diferenças entre os modelos e metodologias de quantificação/medição utilizados para efeitos do ICAAP e os utilizados para o cálculo dos requisitos mínimos de fundos próprios para os riscos abrangidos pelo Regulamento (UE) n. o 575/2013 (caso uma instituição utilize modelos avançados

aprovados pelas autoridades competentes). Essa descrição deve ser fornecida risco a risco e incluir, nomeadamente, informações sobre a diferente utilização dos limites mínimos transitórios de Basileia I (artigo 500. o do Regulamento (UE) n. o 575/2013), os

diferentes pressupostos relativos aos parâmetros de risco, os intervalos de confiança, etc.;

• d. uma descrição do método utilizado para a agregação das estimativas de capital interno para as entidades e as categorias de riscos abrangidas, incluindo o método para as concentrações e/ou os benefícios da diversificação intrarrisco e inter-risco, quando tidos em conta pela metodologia da instituição.

6.2.2 Documentação operacional

1. Visão geral

1.1 Referências

• Artigo 500.o Ajustamento para cessões em grande escala

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/