31. När det gäller de metoder för riskmätning, bedömning och aggregering som används inom ramen för …

När det gäller de metoder för riskmätning, bedömning och aggregering som används inom ramen för IKU bör de behöriga myndigheterna säkerställa att de får följande uppgifter från instituten:

• a. En allmän beskrivning av de viktigaste delarna av metoderna och modellerna för kvantifiering/mätning, däribland vilka mätvärden, antaganden och parametrar som används (t.ex. konfidensintervall, innehavsperioder etc.) för alla riskkategorier och underkategorier av risker som används för godkännande av metoder och modeller av institutets verkställande ledning.
• b. En specifikation av faktiska data som används med en förklaring av hur använd data avspeglar omfattningen av gruppens enheter som omfattas av IKU, däribland längden på tidsserierna.
• c. En beskrivning av de viktigaste skillnaderna mellan de metoder och modeller som används för kvantifiering/mätning inom ramverket för IKU och dem som används för beräkningen av det lägsta kapitalbaskravet för risker som omfattas av förordning (EU) nr 575/2013 (om ett institut använder avancerade modeller som har godkänts av de behöriga myndigheterna). En sådan beskrivning ska tillhandahållas för var och en av riskerna och innehålla information om den varierande användningen av övergångsbestämmelserna för Basel I-golv (artikel 500 i förordning (EU) nr 575/2013), olika antaganden avseende riskparametrar, konfidensintervall etc.
• d. En beskrivning av metoden för aggregering av de interna kapitalberäkningarna för enheterna och de riskkategorier som omfattas, inklusive hanteringen av spridningsfördelar av intra- och interrisk och/eller koncentrationer, som omfattas av institutets metoder.

6.2.2 Operativ dokumentation

1. Översikt

1.1 Referenser

• Artikel 500 Justeringar för massiva försäljningar

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/