31. U vezi s metodologijama mjerenja, procjene i agregiranja rizika koje se primjenjuju u okviru …

U vezi s metodologijama mjerenja, procjene i agregiranja rizika koje se primjenjuju u okviru ICAAP- a nadležna tijela trebala bi osigurati da od institucija prime sljedeće:

• a. opći opis glavnih obilježja metodologija i modela kvantifikacije/mjerenja, uključujući upotrijebljene pokazatelje, pretpostavke i parametre (npr. intervali pouzdanosti, razdoblja držanja itd.) za sve kategorije i potkategorije rizika koje se koriste kako bi upravljačko tijelo institucije odobrilo metodologije i modele;
• b. specifikaciju stvarnih upotrijebljenih podataka , uključujući objašnjenje o tome kako upotrijebljeni podaci odražavaju subjekte grupe obuhvaćene ICAAP - om, uključujući dužinu vremenskog niza podataka;
• c. opis glavnih razlika između metodologija i modela kvantifikacije/mjerenja primijenjenih za svrhe ICAAP-a i onih primijenjenih za izračun minimalnih kapitalnih zahtjeva za rizike obuhvaćene Uredbom (EU) br. 575/2013 (u slučaju da institucija upotrebljava napredne modele koje su odobrila nadležna tijela). Takav opis trebalo bi dostaviti za svaki rizik pojedina čno, a on bi trebao uključivati, među ostalim, informacije o različitoj upotrebi prijelaznih pragova iz Basela I (članak 500. Uredbe (EU) br. 575/2013), različite pretpostavke u vezi s parametrima rizika, intervalima pouzdanosti itd.;
• d. opis pristupa agregir anju procjena internog kapitala za obuhvaćene subjekte i kategorije rizika, uključujući pristup koristima i/ili koncentracijama diversifikacije unutar rizika i između rizika, ako se one uzimaju u obzir u metodologiji institucije.

6.2.2 Radna dokumentacija

1. Pregled

1.1 Reference

• Članak 500. Prilagodba za prodaje velikih razmjera

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/