197. Pentru firmele de investiții care utilizează abordări interne pentru a - și calcula cerințele …

Pentru firmele de investiții care utilizează abordări interne pentru a - și calcula cerințele de fonduri proprii reglementate, autoritățile competente trebuie să ia în considerare, de asemenea, următorii indicatori pentru a identifica domeniile de risc specifice și factorii de risc aferenți:

• a. împărțirea cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de piață între valoarea la risc (VaR), VaR în situație de criză (SVaR), cerința pentru riscul adițional (IRC) și cerința pentru portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație;
• b. VaR defalcată pe factori de risc;
• c. modificarea VaR și SVaR (posibili indicatori ar putea fi variația zilnică/săptămânală, media trimestrială și rezultatele testelor ex post); și
• d. factorii de multiplicare aplicați VaR și SVaR.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/