197. Niiden sijoituspalveluyritysten osalta, jotka käyttävät sisäisiä menetelmiä lakisääteisten …

Niiden sijoituspalveluyritysten osalta, jotka käyttävät sisäisiä menetelmiä lakisääteisten omien varojen vaatimustensa laskennassa, toimivaltaisten viranomaisten tulisi tunnistaakseen erityiset riskialat ja niihin liittyvät riskitekijät myös tarkastella seuraavia indikaattoreita:

• a. markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimusten jakautuminen markkinariskin sisäisen mallin (value at risk, VaR), stressitestatun VaR-arvon (SVaR), riskin kasvusta johtuvan omien varojen vaatimuksen (IRC) ja korrelaatiokaupankäyntivarastoa koskevan vastuun kesken
• b. VaR-arvo jaoteltuna riskitekijöittäin
• c. VaR-arvon ja SvaR-arvon muutos (mahdollisia indikaattoreita voisivat olla päivänsisäinen/viikonsisäinen muutos, vuosineljänneksen keskiarvo ja toteutumatestauksen tulokset)
• d. VaR-arvoon ja SvaR-arvoon sovelletut kertoimet.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/