197. Azon befektetési vállalkozások ese tében, amelyek szabályozói szavatolótőke - követelményük …

Azon befektetési vállalkozások ese tében, amelyek szabályozói szavatolótőke - követelményük kiszámításához belső módszereket alkalmaznak, az illetékes hatóságoknak a következő mutatókat is figyelembe kell venniük az egyes kockázati területek és a kapcsolódó kockázati tényezők azonosítása érde kében:

• a. a piaci kockázatra vonatkozó szavatolótőke -követelmények felosztása a kockáztatott érték (VaR), a stresszhelyzeti VaR (SVaR), a járulékos kockázati tőkekövetelmény (IRC) és a korrelációkereskedési portfólióra vonatkozó tőkekövetelmények között;
• b. a Va R kockázati tényezők szerinti bontásban;
• c. a VaR és az SVaR változása (lehetséges mutatók lehetnek a napi/heti változás, a negyedéves átlag és az utótesztelés eredményei); és
• d. a VaR-re és az SVaR- ra alkalmazott szorzótényezők.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/