197. Z a investicijska podjetja, ki za izračun svojih bonitetnih kapitalskih zahtev uporabljajo …

Z a investicijska podjetja, ki za izračun svojih bonitetnih kapitalskih zahtev uporabljajo notranje pristope, bi morali pristojni organi za opredelitev posameznih področij tveganja in povezanih dejavnikov tveganja upoštevati tudi naslednje kazalnike:

• a. delitev kapitalskih zahtev za tržno tveganje na tvegano vrednost (VaR), stresno tvegano vrednost (SVaR), kapitalske zahteve za presežno tveganje neplačila (IRC) in kapitalske zahteve za trgovalni portfelj s korelacijo;
• b. VaR, razčlenjen po dejavnikih tveganja;
• c. spre membe VaR in SVaR (možni kazalniki so dnevne/tedenske spremembe, četrtletni povprečni rezultati in rezultati testiranja za nazaj) ter
• d. multiplikatorje, ki se uporabljajo za VaR in SVaR.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/