197. Nende investeerimisühingute korral, kes kasutavad regulatiivsete omavahendite nõuete …

Nende investeerimisühingute korral, kes kasutavad regulatiivsete omavahendite nõuete arvutamiseks sisemeetodeid, peaksid pädevad asutused konkreetsete riskivaldkondade ja nendega seotud riskitegurite tuvastamiseks arvestama ka järgmisi näitajaid:

• a. tururiski kapitalinõuete jaotus riskiväärtuse (VaR), stressiolukorra riskiväärtuse, täiendavate riskide omavahendite nõue ja korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli kapitalinõude vahel;
• b. riskiväärtuse jaotus riskitegurite alusel;
• c. riskiväärtuse ja stressiolukorra riskiväärtuse muutus (võimalikud näitajad võivad olla igapäevane/iganädalane muutus, kvartali keskmine ja järeltestimise tulemused) ning
• d. riskiväärtusele ja stressiolukorra riskiväärtusele kohaldatud kordajad.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/