197. V prípade investičných spoločností, ktoré používajú interné prístupy na výpočet svojich …

V prípade investičných spoločností, ktoré používajú interné prístupy na výpočet svojich regulačných požiadaviek na vlastné zdroje, majú príslušné orgány zvážiť aj tieto ukazovatele na určenie konkrétnych oblastí rizika a súvisiace rizikové faktory:

• a. rozdelenie požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko medzi hodnotu v riziku (VaR), stresovú hodnotu v riziku (SVaR), kapitálové požiadavky na dodatočné riziko (IRC) a požiadavky pre korelačné obchodné portfólio;
• b. hodnota v riziku rozdelená podľa rizikových faktorov;
• c. zmena hodnoty v riziku a stresovej hodnoty v riziku (možnými ukazovateľmi by mo hli byť každodenné alebo týždenné zmeny, štvrťročný priemer a výsledky spätného testovania);
• d. multiplikačné faktory použité na hodnotu v riziku a stresovú hodnotu v riziku.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/