197. Għal dawk id - ditti tal - investiment li jużaw approċċi interni biex jikkalkolaw i r- …

Għal dawk id - ditti tal - investiment li jużaw approċċi interni biex jikkalkolaw i r- rekwiżiti regolatorji tal - fondi proprji tagħhom, l - awtoritajiet kompetenti għandhom jikkunsidraw 60 ukoll l - indikaturi li ġejjin biex jidentifikaw oqsma ta’ riskju partikolari u motivaturi ta’ riskju relatati:

• a. il- qasma tar - rekwiżiti tal - fondi proprji tar -ri skju tas - suq bejn il - valur fir - riskju (VaR), il- valur fir - riskju taħt stress (SVaR), l - addebitament inkrimentali għar - riskju (IRC) u l- ħlas għall - portafoll ta’ kummerċ ta’ korrelazzjoni;
• b. il- VaR imqassam skont il - fatturi ta’ riskju;
• c. il- bidla fil - VaR u fl - SV aR (l- indikaturi potenzjali jistgħu jkunu l - bidla minn jum għal jum/minn ġimgħa għal ġimgħa, il - medja trimestrali u r - riżultati tal - ittestjar retrospettiv); u
• d. il- fatturi ta’ multiplikazzjoni applikati għall - VaR u l - SVaR.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/