197. W odniesieniu do firm inwestycyjnych stosujących metody wewnętrzne do obliczania swoich …

W odniesieniu do firm inwestycyjnych stosujących metody wewnętrzne do obliczania swoich regulacyjnych wymogów w zakresie funduszy własnych, w celu zidentyfikowania określonych obszarów ryzyka i powiązanych czynników ryzyka właściwe organy powinny również rozważyć następujące wskaźniki:

• a. rozbicie wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego pomiędzy wartość zagrożoną (value at risk, VaR), wartość zagrożoną w warunkach skrajnych (stressedVaR, SVaR), narzut kapitałowy z tytułu dodatkowego ryzyka(incremental risk charge, IRC) oraz narzut z tytułu ryzyka szczególnego dla korelacyjnego portfela handlowego;
• b. VaR według czynników ryzyka;
• c. zmiany VaR i SVaR (można wykorzystać takie wskaźniki jak: zmiana w stosunku do poprzedniego dnia / poprzedniego tygodnia, średnia kwartalna i wyniki weryfikacji wstecznej); oraz
• d. mnożniki stosowane w odniesieniu do VaR i SVaR.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/