197. Kada je riječ o investicijskim društvima koja se služe internim pristupima u izračunu …

Kada je riječ o investicijskim društvima koja se služe internim pristupima u izračunu regulatornih kapitalnih zahtjeva, nadležna tijela trebala bi razmotriti i sljedeće pokazatelje kako bi utvrdila rizična područja i povezane činitelje rizika:

• a. podjelu kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik na vrijednosti adherentne riziku (VaR), vrijednosti adherentne riziku u stresnim uvjetima (SVaR), dodatni kapitalni zahtjev za rizik (IRC) i kapitalni zahtjev za korelacijski portfelj namijenjen trgovanju;
• b. vrijednosti adherentne riziku raščlanjene po čimbenicima rizika;
• c. promjenu VaR - a i SVaR - a (mogući pokazatelji mogli bi biti dnevna/tjedna promjena, tromjesečni prosjek i rezultati retroaktivnog testiranja) i
• d. multiplikacijske čimbenike koji se primjenjuju na VaR i SvaR.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/