197. För de värdepappersföretag som använder interna metoder för att beräkna sina lagstadgade …

För de värdepappersföretag som använder interna metoder för att beräkna sina lagstadgade kapitalbaskrav bör de behöriga myndigheterna även beakta följande indikatorer för att identifiera särskilda riskområden och relaterade riskfaktorer:

• a. Uppdelningen av kapitalbaskrav för marknadsrisk mellan value at risk-värde (VaR), stressjusterat VaR-värde, kapitalkrav vid ytterligare risk (IRC) och för korrelationshandelsportfölj.
• b. VaR-värdet fördelat per riskfaktor.
• c. Förändring av VaR-värdet och av stressjusterat VaR-värde (möjliga indikatorer: daglig/veckovis förändring, kvartalsgenomsnitt och resultat av utfallstest).
• d. Multipliceringsfaktor tillämpad på VaR-värdet och på stressjusterat VaR-värde.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/