197. За тези инвестиционни посредници, които използват вътрешни подходи за изчисление на техните …

За тези инвестиционни посредници, които използват вътрешни подходи за изчисление на техните регулаторни капиталови изисквания, компетентните органи следва също да вземат предвид следните показатели, за да установят конкретните рискови области и свързаните рискови фактори:

• а) разделението на капиталовите изисквания за пазарен риск между стойност под риск (VaR), стресирана стойност под риск (SVaR), изискване за допълнителен риск (IRC) и изискване за портфейл за корелационно търгуване;
• б) VaR, разпределена по рискови фактори;
• в) промяната във VaR и SVaR (възможни показатели за това биха могли да бъдат ежедневната/ежеседмична промяна, средната стойност за тримесечие и резултатите от бек тестване); и
• г) мултипликационните фактори, които се прилагат спрямо VaR и SVaR.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/