197. Jeigu tos investicinės įmonės taiko vidaus modelius teisės aktuose nustatytiems nuosavų lėšų …

Jeigu tos investicinės įmonės taiko vidaus modelius teisės aktuose nustatytiems nuosavų lėšų reikalavimams apskaičiuoti, kompetentingos institucijos taip pat turėtų analizuoti šiuos rodiklius ir nustatyti konkrečias rizikos sritis ir su jomis susijusius priežastinius rizikos veiksnius:

• a. nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti pasiskirstymą pagal rizikos vertę (angl. VaR), rizikos vertę nepalankiausiomis sąlygomis (angl. SVaR), papildomą kapitalo poreikį rizikai padengti (angl. IRC) ir koreliaciniam prekybos portfeliui reikalingo kapitalo poreikį;
• b. pagal rizikos veiksnius suskirstytą rizikos vertę;
• c. rizikos vertės ir rizikos vertės nepalankiausiomis sąlygomis pokytį (galimi rodikliai: dienos, savaitės pokytis, ketvirčio vidurkis ir grįžtamojo patikrinimo rezultatai);
• d. rizikos vertei ir rizikos vertei nepalankiausiomis sąlygomis taikomus multiplikatoriaus koeficientus.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/