197. Para aquellas empresas de servicios de inversión que utilicen métodos internos para calcular …

Para aquellas empresas de servicios de inversión que utilicen métodos internos para calcular sus requisitos de fondos propios regulatorios, las autoridades competentes también considerarán los siguientes indicadores para identificar áreas de riesgo particulares y los factores de riesgo relacionados:

• a. la división de los requisitos de fondos propios por riesgo para el mercado entre el valor en riesgo (VaR), VaR en situación de tensión (SVaR), requisito de capital por riesgo incremental (IRC) y requisito de la cartera de negociación de correlación;
• b. el VaR, desglosado por factores de riesgo;
• c. la variación del VaR y el SVaR (los posibles indicadores podrían incluir la variación diaria o semanal, el promedio trimestral y los resultados de las pruebas retrospectivas), y
• d. los factores de multiplicación aplicados al VaR y al SVaR.

65

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/