197. Voor beleggingsonderneming en die interne benaderingen gebruiken voor de bepaling van de …

Voor beleggingsonderneming en die interne benaderingen gebruiken voor de bepaling van de verplichte eigenvermogensvereisten, dienen bevoegde autoriteiten ook rekening te

67 houden met de volgende indicatoren om specifieke risicogebieden en daaraan verbonden risicofactoren te identificeren:

• a. de verdeling van eigenvermogensvereisten voor marktrisico over risicowaarde (Value at Risk – VaR), stresswaarde van het potentiële verlies (SVaR), kapitaalvereiste voor additioneel risico (incremental risk charge – IRC) en vereiste voor correlation trading-portefeuille;
• b. de VaR opgesplitst naar risicofactoren;
• c. de verandering in de VaR en SVaR (mogelijke indicatoren kunnen zijn de verandering van dag tot dag of van week tot week, het gemiddelde per kwartaal en de uitkomsten van tests achteraf; en
• d. de vermenigvuldigingsfactoren die worden toegepast op VaR en SVaR.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/