197. Für Wertpapierfirmen, die interne Ansätze zur Berechnung der aufsichtsrechtlichen …

Für Wertpapierfirmen, die interne Ansätze zur Berechnung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittelanforderungen verwenden, sollten die zuständigen Behörden zur Ermittlung spezieller Risikobereiche und der zugehörigen Risikotreiber auch die folgenden Indikatoren berücksichtigen:

• a. Aufteilung der auf das Marktrisiko bezogenen Eigenmittelanforderungen zwischen Risikopotenzial (Value at Risk, VaR), Risikopotenzial unter Stressbedingungen (Stressed Value at Risk, sVaR), zusätzlichen Risiken (Incremental Risk Charge, IRC) und dem Risikopotenzial für das Korrelationshandelsportfolio (Correlation Trading Portfolio, CTP);
• b. nach Risikofaktoren aufgeschlüsselter VaR;
• c. Veränderung des VaR und sVAR (mögliche Indikatoren sind tägliche oder wöchentliche Veränderung, Quartalsdurchschnitt und Ergebnisse von Rückvergleichen);
• d. auf VaR und sVaR angewandte Multiplikationsfaktoren.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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