197. U investičních podniků, které používají interní přístupy ke stanovení regulatorních …

U investičních podniků, které používají interní přístupy ke stanovení regulatorních kapitálových požadavků, by při identifikaci konkrétních rizikových oblastí a souvisejících určujících rizikových faktorů měly příslušné orgány rovněž zohlednit následující ukazatele:

• a. rozdělení kapitálových požadavků vůči tržnímu riziku mezi ukazatel value at risk (VaR), stresový ukazatel value at risk (SVaR), požadavek k dodatečnému riziku (IRC) a požadavek na portfolio obchodování s korelací;
• b. ukazatel VaR rozdělený podle jednotlivých rizikových faktorů;
• c. změnu ukazatele VaR a stresového ukazatele VaR (možnými ukazateli by mohla být mezidenní/mezitýdenní změna, čtvrtletní průměr a výsledky zpětného testování) a
• d. multiplikační faktory použité pro ukazatel VaR a stresový ukazatel VaR .

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/