197. Pour les entreprises d’investissement qui appliquent des approches internes pour calculer …

Pour les entreprises d’investissement qui appliquent des approches internes pour calculer leurs exigences réglementaires de fonds propres, les autorités compétentes devraient également tenir compte des indicateurs suivants afin de circonscrire les domaines de risque particuliers et les facteurs de risque correspondants:

• a. La répartition des exigences de fonds propres pour risque de marché entre la valeur en risque (VaR), la valeur en risque en situation de crise (SVaR), le modèle pour risques supplémentaires de défaut et de migration (modèle interne IRC) et le modèle interne utilisé pour la négociation en corrélation;
• b. La ventilation de la VaR par facteur de risque;
• c. La variation de la VaR et de la SVaR (les indicateurs à utiliser éventuellement pourraient inclure la variation d’un jour à l’autre/d’une semaine à l’autre, la moyenne trimestrielle et les résultats de contrôle a posteriori); et
• d. Les coefficients multiplicateurs appliqués à la VaR et à la SVaR.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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