197. Per le imprese di investimento che utilizzano approcci interni per il calcolo dei rispettivi …

Per le imprese di investimento che utilizzano approcci interni per il calcolo dei rispettivi requisiti di fondi propri regolamentari, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione i seguenti indicatori per individuare particolari aree di rischio e i relativi fattori di rischio:

• a. la ripartizione dei requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di mercato tra il valore a rischio (VaR), il VaR in situazione di stress (SVAR), la copertura patrimoniale per il rischio incrementale (IRC) e la copertura ( charge ) per la correlazione del portafoglio di negoziazione;
• b. il VaR ripartito per fattori di rischio;

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• c. la variazione nel VaR e nello SVaR [indicatori possibili potrebbero essere le variazioni su base giornaliera/settimanale, la media trimestrale e i risultati dei test retrospettivi [ back-testing )] nonché
• d. i fattori di moltiplicazione applicati al VaR e allo SVaR.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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