197. For de investeringsselskaber, der anvender interne metoder til beregning af deres lovbestemte …

For de investeringsselskaber, der anvender interne metoder til beregning af deres lovbestemte kapitalgrundlagskrav, bør de kompetente myndigheder også undersøge følgende indikatorer for at identificere særlige risikoområder og relaterede risikoparametre:

61

• a. fordelingen af kapitalgrundlagskravene på "Value at Risk" (VaR), VaR i stresssituationer (SVaR), krav ved forøget risiko (IRC) og krav for korrelationshandelsporteføljen
• b. VaR fordelt på risikofaktorer
• c. ændringer i VaR og SVaR (baseret på indikatorer som daglige/ugentlige ændringer, kvartalsgennemsnit og resultater af backtesting)
• d. de multiplikationsfaktorer, der anvendes for VaR og SVaR.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/