197. Σε επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες χρησιμοποιούν εσωτερικές μεθόδους υπολογισμού των …

Σε επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες χρησιμοποιούν εσωτερικές μεθόδους υπολογισμού των εποπτικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, οι αρμόδιες αρχές πρέπει επίσης να εξετάζουν τους ακόλουθους δείκτες προκειμένου να εντοπίζουν συγκεκριμένες περιοχές κινδύνου και τους σχετικούς παράγοντες κινδύνου:

• α. τον διαχωρισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αγοράς μεταξύ δυνητικής ζημίας (VaR), δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών (SVaR), επιπρόσθετων κινδύνων αθέτησης υποχρεώσεων και μεταβολής της πιστοληπτικής αξιολόγησης (IRC) και επιβάρυνσης για το χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων·
• β. την ανάλυση της δυνητικής ζημίας ανά παράγοντα κινδύνου·
• γ. τη μεταβολή της δυνητικής ζημίας και της δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών (η ημερήσια/εβδομαδιαία μεταβολή, ο τριμηνιαίος μέσος όρος και τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών εκ των υστέρων ελέγχων αποτελούν πιθανούς δείκτες)· και
• δ. τους πολλαπλασιαστικούς συντελεστές που εφαρμόζονται στη δυνητική ζημία και τη δυνητική ζημία ακραίων συνθηκών.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/