4.2 A bemeneti adatok megfelelősége

Adott esetben az 575/2013/EU rendelet 325bc. cikkében említett bemeneti adatoknak tükrözniük kell a következő két elem mindegyikét:

• (a) az általános piaci kockázatot, a 4.2.1. szakaszban részletesebben meghatározottak szerint;
• (b) a specifikus piaci kockázatot, a 4.2.2. szakaszban részletesebben meghatározottak szerint.

Az intézményeknek meggyőző empirikus bizonyítékok és objektív adatok által alátámasztott elemzéseket kell végezniük annak bemutatására, hogy egy adott kockázati tényezőhöz használt bemeneti adatok az adott kockázati tényezőbe beágyazott minden lényeges általános és specifikus piaci kockázatot tükröznek. Az intézmények által a jelen iránymutatások követelményeinek való megfelelés bemutatása érdekében vezetett nyilvántartások részeként az intézményeknek dokumentálniuk kell ezeket az elemzéseket.

4.2.1 Az általános piaci kockázatokat tükröző bemeneti adatok

Ahol a piaci indexekből vagy a különböző eszközökkel közös jellemzőket képviselő más múltbeli adatokból származó múltbeli adatokat használják az 575/2013/EU rendelet 325bc. cikkében említett bemeneti adatok kalibrálásához, az általános piaci kockázatok megjelenítése érdekében, az ilyen múltbeli adatok megválasztásának elméletileg megalapozottnak kell lennie, és ezt következetesen kell használni az összes eszköz vonatkozásában.

Ahol az intézmények béta - approximációkat vagy egyéb véletlenszerű adatgenerálási módszertanokat használnak a jövőbeli sokkokra vonatkozó forgatókönyvek meghatározásának céljából, empirikus bizonyítékokkal kell bemutatniuk, hogy a béta - együtthatók értékének vagy a véletlenszerű adatgenerálási módszertanok paramétereinek meghatározásához használt bemeneti adatok megfelelően tükrözik az általános piaci kockázatokat. Az ilyen empirikus HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEKRŐL SZÓLÓ IRÁNYMUTATÁSOKRÓL

bizonyítékoknak magukban kell foglalniuk olyan statisztikai méréseket, amelyek kifejezik a béta - együtthatók értékének vagy a véletlenszerű adatgenerálási megközelítések paramétereinek illeszkedési jóságát. Az intézmények által a jelen iránymutatások követelményeinek való megfelelés bemutatása érdekében vezetett nyilvántartások részeként az intézményeknek dokumentálniuk kell a jelen bekezdésnek való megfelelés érdekében elvégzett elemzéseket.

4.2.2 A specifikus piaci kockázatokat tükröző bemeneti adatok

Az 575/2013/EU rendelet 325bc. cikkében említett bemeneti adatoknak lehetővé kell tenniük a lényeges specifikus kockázatok tükrözését, beleértve a névhez kapcsolódó báziskockázatokat és a hasonló, de nem azonos pozíciók közötti lényeges idioszinkratikus különbségeket is.

Ahol az intézmények béta - approximációkat vagy egyéb véletlenszerű adatgenerálási módszertanokat használnak a jövőbeli sokkokra vonatkozó forgatókönyvek meghatározásának céljából, empirikus bizonyítékokkal kell bemutatniuk, hogy a béta - együtthatók értékének vagy a véletlenszerű adatgenerálási módszertanok paramétereinek meghatározásához használt bemeneti adatok megfelelően tükrözik a specifikus piaci kockázatokat. Ahol azt feltételezték, hogy a béta - approximációkból vagy egyéb véletlenszerű adatgenerálási módszertanokból származó maradványösszegek között nincs korreláció, az előző mondatban említett empirikus bizonyítéknak tartalmaznia kell e feltételezések indoklását. Az intézmények által a jelen iránymutatások követelményeinek való megfelelés bemutatása érdekében vezetett nyilvántartások részeként az intézményeknek dokumentálniuk kell a jelen bekezdésnek való megfelelés érdekében elvégzett elemzéseket.