4.2 Ievaddatu piemērotība

Ievaddatiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc pantā, attiecīgā gadījumā būtu jāaptver abi turpmāk minētie elementi:

• (a) vispārējie tirgus riski, kā sīkāk izklāstīts 4.2.1. iedaļā;
• (b) specifiskie tirgus riski, kā sīkāk izklāstīts 4.2.2. iedaļā.

Iestādēm būtu jāveic analīzes, kas pamatotas ar pārliecinošiem empīriskiem pierādījumiem un objektīviem datiem, ka ievaddati, ko izmanto konkrētam riska faktoram, attiecīgā gadījumā aptver visus būtiskos vispārējos un specifiskos tirgus riskus, kas ietverti minētajā riska faktorā. Iestādēm šādas analīzes jādokumentē kā daļa no uzskaites, ko iestādes glabā, lai pierādītu savu atbilstību šo pamatnostādņu prasībām. IZMANTOŠANAI RISKA MĒRĪŠANAS MODELĪ

4.2.1 Ievaddati, kas attiecas uz vispārējiem tirgus riskiem

Ja, kalibrējot Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc pantā minētos ievaddatus, lai atspoguļotu vispārējos tirgus riskus, tiek izmantoti vēsturiskie dati no tirgus indeksiem vai citi vēsturiskie dati, kas atbilst dažādu instrumentu kopīgajiem raksturlielumiem, šādu vēsturisko datu izvēlei jābūt konceptuāli pamatotai un konsekventi izmantotai visos attiecīgajos instrumentos.

Ja iestādes nākotnes satricinājumu scenāriju noteikšanai izmanto beta aproksimācijas vai citas nejaušu datu ģenerēšanas metodes, tām ar empīriskiem pierādījumiem jāpierāda, ka vispārējos tirgus riskus pareizi raksturo tie ievaddati, kurus izmanto, lai noteiktu beta koeficientu vērtības vai nejaušu datu ģenerēšanas metožu parametrus. Šādiem empīriskiem pierādījumiem jāietver statistiski mērījumi, kas raksturo beta aproksimāciju vai citu nejaušu datu ģenerēšanas metožu piemērotību. Veicot reģistrācijas ierakstus, ko iestādes saglabā, lai pierādītu savu atbilstību šo pamatnostādņu prasībām, iestādēm jādokumentē analīze, kas veikta, lai izpildītu šā punkta prasības.

4.2.2 Ievaddati, kas attiecas uz specifiskajiem tirgus riskiem

Ievaddatiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc pantā, jānodrošina iespēja raksturot būtiskus īpašos riskus, tostarp ar nosaukumu saistītus pamatriskus un būtiskas idiosinkrātiskas atšķirības starp līdzīgām, bet ne identiskām pozīcijām.

Ja iestādes nākotnes satricinājumu scenāriju noteikšanai izmanto beta aproksimācijas vai citas nejaušu datu ģenerēšanas metodes, tām ar empīriskiem pierādījumiem jāpierāda, ka specifiskos tirgus riskus pareizi raksturo tie ievaddati, kurus izmanto, lai noteiktu beta koeficientu vērtības vai nejaušu datu ģenerēšanas metožu parametrus. Ja tiek pieņemts, ka atlikumi no beta aproksimācijām vai citām nejaušu datu ģenerēšanas metodēm nav savstarpēji saistīti, empīriskajos pierādījumos, kas minēti iepriekšējā teikumā, būtu jāiekļauj šo pieņēmumu pamatojums. Veicot reģistrācijas ierakstus, ko iestādes saglabā, lai pierādītu savu atbilstību šo pamatnostādņu prasībām, iestādēm jādokumentē analīze, kas veikta, lai izpildītu šā punkta prasības.