3. Standartizēto procentu likmes satricinājuma scenāriju parametrizācija

procentu likmes satricinājumu izmērs, ir jāpiemēro šādi seši procentu likmes satricinājuma scenāriju parametri:

• (i) Paralēls satricinājums valūtai c: Nemainīgs paralēls satricinājums uz augšu vai uz leju visos laika intervālos:
• (ii) Īstermiņa likmes satricinājums ∆𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 valūtai , 𝑐𝑐 ( 𝑡𝑡 c: 𝑘𝑘 )= Satricinājums ± 𝑅𝑅 � 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 , 𝑐𝑐 uz augšu vai uz leju, kura maksimums ir īsākā beigu termiņa viduspunkts. Šis satricinājums caur formu veidojošo

skalāru −𝑡𝑡 k , kur , samazinās, tiecoties uz nulli termiņa struktūras garākā punkta termiņā 𝑥𝑥¹³ . kur t k ir k intervāla (laika) viduspunkts un t K ir pēdējā intervāla (laika) viduspunkts 𝑆𝑆 𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡 ( 𝑡𝑡 𝑘𝑘 ) = 𝑒𝑒 ): 𝑥𝑥 = 4

𝐾𝐾 k

• (iii) Ilgtermiņa ∆𝑅𝑅 satricinājums 𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜 , 𝑐𝑐 ( 𝑡𝑡 𝑘𝑘 )= ± valūtai 𝑅𝑅� 𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜 , 𝑐𝑐 c: ∙ 𝑆𝑆 𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜 Šo ( satricinājumu 𝑡𝑡 𝑘𝑘 )= ± 𝑅𝑅� 𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜 , 𝑐𝑐 piemēro ∙𝑒𝑒 𝑥𝑥 tikai rotācijas satricinājumiem. Lielākais satricinājums ir vērojams garākā termiņa viduspunktā un ir saistīts ar īso mēroga koeficientu kā :

𝑆𝑆 𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 ( 𝑡𝑡 𝑘𝑘 ) = 1 − 𝑆𝑆 𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡 ( 𝑡𝑡 𝑘𝑘 ) k

• (iv) Rotācijas ∆𝑅𝑅 satricinājumi 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑐𝑐 ( 𝑡𝑡 𝑘𝑘 )= valūtai ± 𝑅𝑅� 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 c: , 𝑐𝑐 Paredzot ∙ 𝑆𝑆 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 ( 𝑡𝑡 𝑘𝑘 procentu )= ± 𝑅𝑅� 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 likmju , 𝑐𝑐 ∙� 1 termiņu −𝑒𝑒 𝑥𝑥 � struktūras rotāciju

(proti, kāpuma un izlīdzinājuma satricinājumus ), kad tiek satricinātas gan ilgtermiņa, gan īstermiņa likmes un procentu likmes pārvirzi katra termiņa viduspunktā iegūst, minētajiem satricinājumiem piemērojot šādas formulas:

∆𝑅𝑅 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝 , 𝑐𝑐 ( 𝑡𝑡 𝑘𝑘 )= − 0.65 ∙ ∣ ∆𝑅𝑅 𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜 , 𝑐𝑐 ( 𝑡𝑡 𝑘𝑘 ) ∣ +0.9 ∙ ∣ ∆𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑐𝑐 ( 𝑡𝑡 𝑘𝑘 ) ∣

Piemēri: ∆𝑅𝑅 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝 , 𝑐𝑐 ( 𝑡𝑡 𝑘𝑘 )= +0.8 ∙ ∣ ∆𝑅𝑅 𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜 , 𝑐𝑐 ( 𝑡𝑡 𝑘𝑘 ) ∣ − 0.6 ∙ ∣ ∆𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 , 𝑐𝑐 ( 𝑡𝑡 𝑘𝑘 ) ∣ .

Īstermiņa likmes satricinājums : Jāpieņem, ka banka izmanto laika intervālus un t K = 25 gadi (garākā termiņa intervāla (laika) viduspunkts), kur ir intervāla k (laika) viduspunkts. ar 𝐾𝐾 = 19 t k = 3,5 gadi īstermiņa satricinājuma 𝐾𝐾 skalārā korekcija 𝑡𝑡 𝑘𝑘 ir: −3 .⁵ = 0,417. Lai 𝑘𝑘 = iegūtu 10 summu, kas jāpieskaita vai jāatņem no ienesīguma līknes konkrētajā termiņa⁴ punktā, bankas to reizina ar īstermiņa likmes satricinājuma vērtību. Ja īstermiņa 𝑆𝑆 𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜 ( 𝑡𝑡 𝑘𝑘 likmes )= 𝑒𝑒 satricinājums ir bijis

+250 bāzes punkti, ienesīguma līknes palielinājums pie t k = 3,5 gadi būs 104,2 bāzes punkti.

Kāpums: Jāpieņem tas pats ienesīguma līknes punkts kā iepriekš, t k = 3,5 gadi. Ja īstermiņa likmes satricinājuma absolūtā vērtība ir bijusi 250 bāzes punkti un ilgtermiņa likmes satricinājuma absolūtā vērtība ir bijusi 100 bāzes punkti (kā EUR), ienesīguma līknes izmaiņas, ja t k = 3,5 gadi, ir īstermiņa likmes satricinājuma ietekmes un ilgtermiņa likmes satricinājuma ietekmes summa bāzes punktos: .

− 0.65 ∙ 250 bps ∙ 0.417+0.9 ∙ 100 bps ∙ (1 − 0.417)= − 15.3 bps Izlīdzinājums: Attiecīgās ienesīguma līknes izmaiņas pie iepriekšējā piemērā minētajiem satricinājumiem, ja t k = 3,5 gadi, ir šādas: . + 0.8 ∙ 250 bps ∙ 0.417 − 0.6 ∙ 100 bps ∙ (1 − 0.417)= 48.4 bps

¹³ vērtība funkcijas −𝑡𝑡 k saucējā kontrolē satricinājuma samazināšanās rādītāju. 𝑥𝑥 𝑥𝑥 𝑒𝑒 42

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/