4.1 Ievaddatu precizitāte

Iestādēm jāievēro 13., 14. un 15. punkta prasības, lai Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc pantā minētie ievaddati būtu precīzi. Turklāt attiecīgā gadījumā jāizpilda viss tālāk minētais:

• (a) prasības ievaddatiem no pašreizējā perioda, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc panta 3. punkta c) apakšpunktā, kā sīkāk izklāstīts 4.1.1. iedaļā;
• (b) prasības ievaddatiem no noteikta finansiālas spriedzes perioda, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc panta 2. punkta c) apakšpunktā, kā sīkāk izklāstīts 4.1.2. iedaļā;
• (c) prasības ievaddatiem, ko izmanto beta aproksimācijās vai citās nejaušu datu ģenerēšanas metodēs, lai noteiktu nākotnes satricinājumu scenārijus, kā sīkāk izklāstīts 4.1.3. iedaļā;
• (d) prasības ievaddatiem, ko izmanto konkrētam riska faktoram, kas iegūts, apvienojot divus vai vairākus riska faktorus, kurus var vai nevar iekļaut iestādes iekšējā modelī, kā sīkāk izklāstīts 4.1.4. iedaļā.

Vēsturiskajiem datiem, ko izmanto, lai kalibrētu ievaddatus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc pantā, precīzi jāatbilst tirgū novērotajām vai kotētajām cenām.

Ievaddatiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc pantā, precīzi jāatspoguļo to riska faktoru sadalījuma īpašības, kuriem piemēro nākotnes satricinājumu scenārijus. IZMANTOŠANAI RISKA MĒRĪŠANAS MODELĪ

Ievaddatiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc pantā, precīzi jāatspoguļo atkarības struktūra starp to riska faktoru sadalījumiem, kuriem piemēro nākotnes satricinājumu scenārijus.

4.1.1 Ievaddati no pašreizējā perioda

Lai izpildītu 12. punktā minēto prasību attiecībā uz ievaddatiem no pašreizējā perioda, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc panta 3. punkta c) ap akšpunktā, iestādēm jāievēro vai nu pieeja, kas izklāstīta 17. punktā, vai pieeja, kas izklāstīta 18. punktā.

Saskaņā ar pirmo pieeju iestādēm jāsaskaņo ievaddati no pašreizējā perioda, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc panta 3. punkta c) apakšpunktā, ar vienu no turpmāk minētajiem:

• (a) atbilstīgie dati, kas izsecināti no pārbaudāmām cenām, kā noteikts regulatīvajos tehniskajos standartos, kuri jāpieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.be pantu;
• (b) atbilstīgie dati, ko izmanto iestāžu klientu apkalpošanas biroja vai atbalsta biroja sistēmas.

Saskaņā ar otro pieeju iestādēm jāsaskaņo cenas, kuras radušās to iekšējā riska mērīšanas modelī un kuru pamatā ir ievaddati no pašreizējā perioda, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc panta 3. punkta c) apakšpunktā, ar vienu no turpmāk minētā:

• (a) pārbaudāmās cenas, kas noteiktas regulatīvajos tehniskajos standartos, kuri jāpieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.be pantu;
• (b) cenas, ko nosaka iestāžu klientu apkalpošanas biroja vai atbalsta biroja sistēmas.

Lai veiktu šajā punktā minēto saskaņošanu, tās rezultātam jābūt pamatoti pielīdzinātam iznākumam, kas būtu iegūts, veicot 17. punktā minēto saskaņošanu.

Ja, izmantojot ievaddatus, nav iespējams veikt 17. un 18. punktā minēto saskaņošanu, iestādēm jāizmanto vēsturiskie dati, kas lietoti, lai 17. punkta vajadzībām kalibrētu šos ievaddatus, un cenas, kas iegūtas no minētajiem vēsturiskajiem datiem 18. punkta vajadzībām.

Veicot reģistrācijas ierakstus, ko iestādes saglabā, lai pierādītu savu atbilstību šo pamatnostādņu prasībām, iestādēm jādokumentē sava pieeja 17. – 19. punktā minētajai saskaņošanai, vajadzības gadījumā norādot arī 19. punkta piemērošanas iemeslus.

Lai izpildītu 14. punktā minēto prasību attiecībā uz ievaddatiem no pašreizējā perioda, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc panta 3. punkta c) apakšpunktā, iestādēm jānovērtē, ka nav būtiskas atšķirības starp riska faktora svārstīgumu, kas aplēsts, pamatojoties uz šiem IZMANTOŠANAI RISKA MĒRĪŠANAS MODELĪ

ievaddatiem, un minētā riska faktora svārstīgumu, kas aplēsts, pamatojoties uz vienu no turpmāk minētajiem:

• (a) pārbaudāmās cenas, kas noteiktas regulatīvajos tehniskajos standartos, kuri jāpieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.be pantu;
• (b) cenas, ko izmanto iestāžu klientu apkalpošanas biroja vai atbalsta biroja sistēmas.

Lai izpildītu 15. punktā minēto prasību attiecībā uz ievaddatiem no pašreizējā perioda, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc panta 3. punkta c) apakšpunktā, iestādēm jānovērtē, ka nav būtiskas atšķirības starp korelācijām starp riska faktoriem, kas aplēsti, pamatojoties uz šiem ievaddatiem, un korelācijām starp minētajiem riska faktoriem, kas aplēsti, pamatojoties uz vienu no turpmāk minētajiem:

• (a) pārbaudāmās cenas, kas noteiktas regulatīvajos tehniskajos standartos, kuri jāpieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.be pantu;
• (b) cenas, ko izmanto iestāžu klientu apkalpošanas biroja vai atbalsta biroja sistēmas.

Lai veiktu saskaņošanas un novērtējumus, kas minēti 17., 18., 21. un 22. punktā, iestādēm jāizmanto dati vai pārbaudāmās cenas, kas minētas 17. punkta a) apakšpunktā, 18. punkta

• a) apakšpunktā, 21. punkta a) apakšpunktā un 22. punkta a) apakšpunktā, ja tādu pārbaudāmo cenu skaits, kurām ir iestādes rīcībā esošās cenas vērtība, ir pietiekams, lai šīs saskaņošanas un novērtējumus varētu veikt precīzi. Ja pārbaudāmas cenas nav pieejamas vai tādu pārbaudāmo cenu skaits, kurām ir iestādei pieejamās cenas vērtība, nav pietiekams, lai minētās saskaņošanas un novērtējumus varētu veikt precīzi, iestādēm jāizmanto dati vai cenas, kuras izmanto vai rada iestāžu klientu apkalpošanas biroja vai atbalsta biroja sistēmas, kā minēts 17. punkta b) apakšpunktā, 18. punkta b) apakšpunktā, 21. punkta b) apakšpunktā un 22. punkta b) apakšpunktā.

Iestādēm jāveic novērtējums, kas minēts 17., 18., 21. un 22. punktā, vismaz reizi ceturksnī vai biežāk, ja to prasa iekšējo modeļu paplašinājumi un izmaiņas tajos.

4.1.2 Ievaddati no noteikta finansiālas spriedzes perioda

Ievaddati no noteikta finansiālas spriedzes perioda, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc panta 2. punkta c) apakšpunktā, jākalibrē ar vēsturiskajiem datiem no nepārtrauktā 12 mēnešu finansiālas spriedzes perioda, ko iestāde noteikusi saskaņā ar minēto pantu. Ja izņēmuma gadījumos iestādes izmanto aizstājējdatus par identificēto finansiālās spriedzes periodu minēto datu ievades kalibrēšanai, lai atspoguļotu ietekmi, ko radījušas fundamentālas izmaiņas finanšu instrumentu raksturlielumos salīdzinājumā ar raksturlielumiem, kuri dominēja IZMANTOŠANAI RISKA MĒRĪŠANAS MODELĪ

identificētajā finanšu spriedzes periodā, šīs pieejas rezultātā iegūtie datu ievaddati būtu jāuzskata par precīziem tikai tad, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

• (a) šo pieeju pamato pārliecinoši empīriski pierādījumi un objektīvi dati, lai pamatotu aizstājējdatu izmantošanu šo datu ievades kalibrēšanai;
• (b) minētie datu ievaddati precīzi atspoguļo līdzīgu instrumentu cenu izmaiņas identificētajā finansiālās spriedzes periodā;
• (c) šie ievadītie dati nenovērtē risku par zemu.

4.1.3 Ievaddati, ko izmanto beta aproksimācijās vai citās nejaušu datu ģenerēšanas metodēs

Ja iestāde nākotnes satricinājumu scenāriju noteikšanai izmanto beta aproksimācijas vai citas nejaušu datu ģenerēšanas metodes, lai šajās beta aproksimācijās vai citās nejaušu datu ģenerēšanas metodēs izmantotie ievaddati būtu precīzi, beta koeficientu vērtības vai nejaušu datu ģenerēšanas metožu parametri jānosaka tikai, pamatojoties uz ievaddatiem, kas kalibrēti pret vēsturiskajiem datiem, kuri minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc pantā. Ja izņēmuma gadījumos iestāde nenosaka beta koeficientu vērtības vai nejaušu datu ģenerēšanas metožu parametrus, pamatojoties tikai uz šiem ievaddatiem, bet minēto beta koeficientu vai parametru vērtības tiek koriģētas, šajās beta aproksimācijās vai citās nejaušu datu ģenerēšanas metodēs izmantotie ievaddati jāuzskata par precīziem tikai tad, kad tiek izpildīti visi šādi nosacījumi:

• (a) beta koeficientus vai nejaušu datu ģenerēšanas metodes parametrus nav iespējams noteikt, pamatojoties tikai uz ievaddatiem, kas kalibrēti pret vēsturiskajiem datiem, kuri minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc pantā;
• (b) iestāde savā politikā apraksta metodiku, ko konkrētajā gadījumā izmanto, lai iegūtu beta koeficientu vērtības vai nejaušu datu ģenerēšanas metožu parametrus, tostarp visas korekcijas, kas veiktas beta koeficientu vērtībās vai parametros, kuri noteikti, pamatojoties tikai uz ievaddatiem, kas kalibrēti pret vēsturiskajiem datiem, kuri minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc pantā;
• (c) izvēloties beta koeficientu vērtības vai nejaušu datu ģenerēšanas metožu parametrus, risks netiek novērtēts par zemu.

4.1.4 Ievaddati, ko izmanto riska faktoru kombinācijām

Ja kāds noteikts riska faktors iestādes iekšējā modelī tiek iegūts, kombinējot divus vai vairākus riska faktorus, kurus var vai nevar iekļaut iestādes iekšējā modelī, un ja iestāde kombinē šiem riska faktoriem atbilstošos ievaddatus, lai iegūtu ievaddatus, kas ir piemēroti attiecīgajam riska IZMANTOŠANAI RISKA MĒRĪŠANAS MODELĪ

faktoram iekšējā modelī, iegūtie ievaddati jāuzskata par precīziem tikai tad, kad kombinētie ievaddati atbilst tiem riska faktoriem, kuri ir izturējuši vai var izturēt Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.be pantā minēto modelējamības novērtējumu.

Ja kāds noteikts riska faktors iestādes iekšējā modelī ir iegūts, ekstrapolējot to no riska faktoriem, kurus var vai nevar iekļaut iestādes iekšējā modelī, un ja ievaddati attiecīgajam riska faktoram iekšējā modelī ir iegūti, ekstrapolējot to no ievaddatiem, kas atbilst minētajiem riska faktoriem, iegūtie ievaddati jāuzskata par precīziem tikai tad, kad tiek izpildīti visi šādi nosacījumi:

• (a) ekstrapolācijas pamatā ir ievaddati par tuvāko modelējamo riska faktoru katrā attiecīgā riska faktora dimensijā;
• (b) ekstrapolācijas pamatā ir ievaddati par vismaz diviem modelējamiem riska faktoriem katrā attiecīgā riska faktora dimensijā;
• (c) Ievaddatus, kas atbilst b) apakšpunktā minētajiem diviem modelējamiem riska faktoriem, tostarp ievaddatus par tuvāko modelējamo riska faktoru, nedrīkst iegūt, pašiem veicot ekstrapolāciju.

Šā panta 28. punkta nozīmē tuvākais riska faktors ir riska faktors, kas tiek pielāgots vienai no šādām kopām saskaņā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuri jāpieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.be pantu:

• (a) tā pati kopa kā ekstrapolētais riska faktors, ja ekstrapolētais riska faktors nav vienīgais riska faktors šajā kopā;
• (b) kopa, kas atrodas līdzās ekstrapolētā riska faktora kopai, ja ekstrapolētais riska faktors ir vienīgais riska faktors kopā.