1. Rentechokscenarier og chokkets størrelse

De seks rentechokscenarier for måling af EVE i henhold til test med afvigende værdier under den standardmæssige EVE-test med afvigende værdier er:

• (i) parallelt chok op
• (ii) parallelt chok ned
• (iii) steepener-chok (kortfristede renter ned og langfristede renter op)
• (iv) flattener-chok (kortfristede renter op og langfristede renter ned)
• (v) kortfristede renter op
• (vi) kortfristede renter ned.

Institutterne bør anvende de seks ovennævnte chokscenarier til at opfange parallelle og ikkeparallelle rentestrukurrisici i forbindelse med EVE. Disse scenarier anvendes på IRRBB-eksponeringer i hver valuta, som instituttet har væsentlige positioner i¹⁰ .

Størrelsen af chokket for de seks rentescenarier er baseret på historiske rentesatser. Nærmere forklaret er det for at tage højde for det lokale rentemiljø og den lokale rentecyklus anvendt en historisk tidsperiode fra 2000 og 2015¹¹ for forskellige løbetider som grundlag for beregning af de parallelle, korte ("kortfristede") og lange ("langfristede") chok for en given valuta. Det er dog tilladt at afvige den fra ovennævnte 16-årige periode, hvis dette afspejler en bestemt jurisdiktions idiosynkratiske situation bedre.

Tabel 1 viser de beregnede værdier for de parallelle, korte og lange rentechok for udvalgte valutaer. Chokkene omfatter de heterogene økonomiske miljøer på tværs af jurisdiktioner. Disse bruges derefter til at beregne chok for forskellige løbetider på rentekurven med henblik på at skabe rentechokscenarier i henhold til den nedenfor beskrevne metode.

Tabel 1. Specificeret størrelse af rentechokkene

ARS AUD BRL CAD CHF R � shocktype CNY , c EUR GBP HKD IDR INR Parallel 400 300 400 200 100 250 200 250 200 400 400 Kort 500 450 500 300 150 300 250 300 250 500 500 Lang 300 200 300 150 100 150 100 150 100 350 300

JPY KRW MXN RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR Parallel 100 300 400 400 200 200 150 400 200 400 Kort 100 400 500 500 300 300 200 500 300 500 Lang 100 200 300 300 150 150 100 300 150 300

¹⁰ De væsentlige positioner er defineret i afsnittet 4.5 ”Test med afvigende værdier”.

¹¹ EBA kan om nødvendigt overveje en rekalibrering.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/