1. Scenariji kamatnih šokova i veličine šoka

Šest scenarija kamatnih šokova za mjerenje EVE - a u okviru standardnog ispitivanja netipičnih vrijednosti EVE- a jesu:

• (i) paralelni šok rasta,
• (ii) paralelni šok pada,
• (iii) šok nakošenja (engl. steepener ), kratkoročne stope padaju i dugoročne rastu
• (iv) šok izravnanja (engl. flattener ), kratkoročne stope rastu i dugoročne padaju
• (v) šok rasta kratkoročnih kamatnih stopa i
• (vi) šok pada kratkoročnih kamatnih stopa.

Institucije bi trebale primjenji vati šest prethodno navedenih scenarija kamatnih šokova kako bi obuhvatile paralelne i neparalelne rizike nerazmjera za EVE. Ti se scenariji primjenjuju na izloženosti IRRBB-u u svakoj valuti zasebno za koju institucija ima materijalne pozicije¹⁰ .

Veličina šoka za šest scenarija kamatnih šokova temelji se na povijesnim kamatnim stopama. Točnije, za utvrđivanje lokalnog okruženja i ciklusa kamatnih stopa povijesna vremenska serija u rasponu od 2000. do 2015.¹¹ za različita dospijeća upotrebljava se za izračun paralelnih, kratkog-kraja („kratkih”) i dugog- kraja („dugih”) šokova za određenu valutu. Međutim, odstupanja od prethodno navedenog 16- godišnjeg razdoblja dopuštena su ako bolje odražavaju posebne okolnosti određene jurisdikcije.

U tablici 1. prikazane su vrijednosti izračunate za paralelne, kratke i duge kamatne šokove za odabrane valute. Šokovi obuhvaćaju heterogena gospodarska okruženja u različitim jurisdikcijama. Ona se zatim upotrebljavaju za izračun šokova za različita dospijeća krivulje prinosa kako bi se stvorili scenariji kamatnih šokova prema metodologiji objašnjenoj u nastavku.

Tablica 1. Određena veličina kamatnih šokova

ARS AUD BRL CAD R � CHF shocktype CNY , c EUR GBP HKD IDR INR Paralelni 400 300 400 200 100 250 200 250 200 400 400 Kratki 500 450 500 300 150 300 250 300 250 500 500 Dugi 300 200 300 150 100 150 100 150 100 350 300

JPY KRW MXN RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR Paralelni 100 300 400 400 200 200 150 400 200 400 Kratki 100 400 500 500 300 300 200 500 300 500 Dugi 100 200 300 300 150 150 100 300 150 300

¹⁰ Materijalne pozicije definirane su u odjeljku 4.5. „Nadzorno ispitivanje netipičnih vrijednosti”.

¹¹ EBA može predvidjeti ponovnu kalibraciju u dogledno vrijeme.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/