|
+1. Räntechockscenarier och chockstorlekar |
1. Räntechockscenarier och chockstorlekarDe sex räntechockscenarierna för att mäta ekonomiskt värde av eget kapital med standardextremvärdestestet är:
Instituten bör tillämpa de sex ovanstående räntechockscenarierna för att fånga upp parallell och icke-parallell gaprisk för ekonomiskt värde av eget kapital. Dessa scenarier tillämpas på exponeringar mot ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret separat för varje valuta i vilken institutet har väsentliga positioner10 . Chockstorleken för de sex räntechockscenarierna baseras på historiska räntor. Närmare bestämt används, för att fånga upp den lokala räntemiljön och -cykeln, en historisk tidsserie från 2000 till 201511 för olika löptider för att beräkna de parallella korta och långa chockerna för en bestämd valuta. Avvikelser från ovanstående 16-årsperiod är dock tillåtna om de på ett bättre sätt återspeglar en särskild jurisdiktions avvikande omständigheter. I tabell 1 visas värdena som beräknats för parallella, korta och långa räntechocker för valda valutor. Chockerna fångar upp de heterogena ekonomiska förhållandena för jurisdiktionerna. Dessa används sedan för att beräkna chockerna för olika löptider på avkastningskurvan för att skapa räntechockscenarierna enligt den metod som förklaras nedan. Tabell 1. Specificerad storlek för räntechocker ARS AUD BRL CAD R � CHF shocktype CNY , c EUR GBP HKD IDR INR Parallell 400 300 400 200 100 250 200 250 200 400 400 Kort 500 450 500 300 150 300 250 300 250 500 500 Lång 300 200 300 150 100 150 100 150 100 350 300 JPY KRW MXN RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR Parallell 100 300 400 400 200 200 150 400 200 400 Kort 100 400 500 500 300 300 200 500 300 500 Lång 100 200 300 300 150 150 100 300 150 300 10 Väsentliga positioner fastställs i avsnitt 4.5 ”Extremvärdestest”. 11 EBA kan överväga en omkalibrering i sinom tid. 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|