1. Procentu likmes satricinājuma scenāriji un izmēri

Seši procentu likmes satricinājuma scenāriji EVE mērīšanai saskaņā ar standarta EVE izlecošo vērtību pārbaudi ir šādi:

• (i) paralēls satricinājums uz augšu;
• (ii) paralēls satricinājums uz leju;
• (iii) kāpuma satricinājums (īstermiņa likmes uz leju, ilgtermiņa likmes uz augšu);
• (iv) izlīdzinājuma satricinājums (īstermiņa likmes uz augšu, ilgtermiņa likmes uz leju);
• (v) īstermiņa likmju satricinājums uz augšu un
• (vi) īstermiņa likmju satricinājums uz leju.

Iestādēm ir jāpiemēro minētie seši procentu likmes satricinājuma scenāriji, lai novērtētu EVE paralēlos un neparalēlos starpības riskus. Šos scenārijus piemēro IRRBB riska darījumiem atsevišķi katrā valūtā, kurā iestādei ir būtiskas pozīcijas¹⁰ .

Sešos procentu likmes satricinājuma scenārijos satricinājuma apmēri ir balstīti uz vēsturiskajām procentu likmēm. Konkrētās, vietējās procentu likmju vides un cikla aptveršanai tiek izmantota vēsturiska laikrinda no 2000. gada līdz 2015. gadam¹¹ pie dažādiem termiņiem, lai aprēķinātu paralēlos, īstermiņa (“īsos’) vai ilgtermiņa (“garos”) riskus konkrētai valūtai. Tomēr ir pieļaujamas atkāpes no minētā 16 gadu laikposma, ja tādējādi tiek labāk atspoguļoti konkrētās jurisdikcijas īpatnējie apstākļi.

¹⁰ “Būtiskas pozīcijas” ir definētas 4.5. iedaļā “Izlecošo vērtību pārbaude”.

¹¹ EBI var noteiktā laikā paredzēt atkārtotu kalibrēšanu.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/