1. Renteschokscenario's en de omvang van schokken

De zes renteschokscenario's voor het meten van EEV onder de standaard EEV-uitbijtertest zijn:

• (i) parallelle schok omhoog;
• (ii) parallelle schok omlaag;
• (iii) steiler makende schok (korte rentes omlaag en lange rentes omhoog);
• (iv) vlakker makende schok (korte rentes omhoog en lange rentes omlaag);
• (v) korte rentes met schok omhoog; en
• (vi) korte rentes met schok omlaag.

Instellingen passen de zes hierboven genoemde renteschokscenario's toe om parallelle en niet-parallelle gaprisico's voor EEV vast te stellen. Deze scenario's worden afzonderlijk toegepast op IRRBB-blootstellingen in elke valuta waarin de instelling materiële posities heeft¹⁰ .

De grootte van de schok voor de zes renteschokscenario's wordt gebaseerd op historische rentes. Preciezer uitgedrukt, voor het vaststellen van het lokale renteklimaat en de lokale rentecyclus wordt een historische tijdreeks lopend van 2000 tot 2015¹¹ voor uiteenlopende looptijden gebruikt om de parallelle schokken, de schokken aan het korte eind (‘kort’) en de schokken aan het lange eind (‘lang’) voor een gegeven valuta te berekenen. Afwijkingen van de bovengenoemde periode van 16 jaar zijn echter toegestaan als ze een betere weerspiegeling zijn van de specifieke omstandigheden in een bepaald rechtsgebied.

Tabel 1 toont de waarden die zijn berekend voor de parallelle, korte en lange renteschokken voor geselecteerde valuta's. De schokken weerspiegelen de heterogene economische situaties in de verschillende rechtsgebieden. Deze worden vervolgens gebruikt om de schokken te berekenen voor verschillende looptijden van de rendementscurve om de renteschokscenario's te maken volgens de methode die hierna wordt uitgelegd.

Tabel 1. Gespecificeerde omvang van renteschokken

ARS AUD BRL CAD CHF R � CNY shocktype EUR , c GBP HKD IDR INR Parallel 400 300 400 200 100 250 200 250 200 400 400 Kort 500 450 500 300 150 300 250 300 250 500 500 Lang 300 200 300 150 100 150 100 150 100 350 300

JPY KRW MXN RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR Parallel 100 300 400 400 200 200 150 400 200 400 Kort 100 400 500 500 300 300 200 500 300 500 Lang 100 200 300 300 150 150 100 300 150 300

¹⁰ Materiële posities worden gedefinieerd in paragraaf 4.5, ‘Uitbijtertest van de toezichthouder’.

¹¹ EBA kan in de toekomst een herkalibrering overwegen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/