1. Scenarii de șoc privind rata dobânzii și dimensiunea șocurilor

Cele șase scenarii de șoc privind rata dobânzii pentru măsurarea EVE în cadrul testului standard EVE pentru detectarea valorilor extreme sunt:

• (i) șoc paralel în sus;
• (ii) șoc paralel în jos;
• (iii) ș oc cu va riație bruscă (rate scurte în jos și rate lungi în sus);
• (iv) șoc cu evoluție constantă (rate scurte în sus și rate lungi în jos);
• (v) șoc cu rate scurte în sus; și
• (vi) șoc cu rate scurte în jos.

Instituțiile trebuie să aplice cele șase scenarii de șoc privind rata dobânzii menționate mai sus pentru a reflecta riscurile de d iscrepanțe paralele și neparalele pentru EVE. Aceste scenarii sunt aplicate expunerilor la IRRBB separat, în fiecare monedă pentru care instituția are poziții semnificative¹⁰ .

Dimensiunea șocului în cazul celor șase scenarii de șoc privind rata dobânzii se bazează pe ratele dobânzii istorice. Mai precis, pentru a reflecta mediul și ciclul local al ratei dobânzii se utilizează o serie de timp istorică în intervalul 2000 - 2015¹¹ pentru diverse scadențe pentru a calcula șocurile paralele pe termen scurt („scurte”) și pe termen lung („lungi”) pentru o anumită monedă. Sunt permise însă abateri de la perioada de 16 ani menționată anterior dacă reflectă mai bine circumstanțele specifice ale unei anumite jurisdicții.

Tabelul 1 prezintă valorile calculate pentru șocurile paralele, scurte și lungi privind rata dobânzii pentru monedele selectate. Șocurile reflectă mediile economice eterogene din diferite jurisdicții. Acestea sunt apoi utilizate pentru a calcula șocurile pentru diferite scadențe ale curbei randamentului pentru a crea scenarii de șoc privind rata dobânzii conform metodologiei explicate mai jos.

Tabelul 1. Dimensiunea specificată a șocurilor privind rata dobânzii

ARS AUD BRL CAD CHF CNY EUR R � shocktype GBP HKD , c IDR INR Paralel 400 300 400 200 100 250 200 250 200 400 400 Scurt 500 450 500 300 150 300 250 300 250 500 500 Lung 300 200 300 150 100 150 100 150 100 350 300 JPY KRW MXN RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR Paralel 100 300 400 400 200 200 150 400 200 400 Scurt 100 400 500 500 300 300 200 500 300 500 Lung 100 200 300 300 150 150 100 300 150 300

¹⁰ Pozițiile semnificative sunt definite în secțiunea 4.5 „Test de detectare a valorilor extreme în scopuri de supraveghere”.

¹¹ ABE poate să prevadă o recalibrare în timp util.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/