1. Palūkanų normų sukrėtimo scenarijai ir sukrėtimo dydžiai

Šeši palūkanų normų sukrėtimo scenarijai siekiant pamatuoti NKEV atliekant standartinį NKEV išskirčių testą:

• (i) Lygiagretaus palūkanų normų kilimo sukrėtimas;
• (ii) lygiagret a us palūkanų normų kritimo sukrėtimas;
• (iii) palūkanų kreivės statėjimo sukrėtimas (trumpalaikės normos mažėja, o ilgalaikės – didėja);
• (iv) palūkanų kreivės plokštėjimo sukrėtimas (trumpalaikės normos didėja, o ilgalaikės – mažėja);
• (v) sukrėtimas kylant trumpalaikėms palūkanų normoms ir
• (vi) sukrėtimas krentant trumpalaikėms palūkanų normoms.

Įstaigos turėtų taikyti šešis pirmiau išvardytus palūkanų normų sukrėtimo scenarijus, kad nustatytų lygiagrečią ir nelygiagrečią NKEV spragos riziką. Tie scenarijai taikomi IRRBB pozicijoms kiekviena valiuta, kuria įstaiga turi reikšmingų pozicijų¹⁰ , atskirai.

Sukrėtimo dydis pagal šešis palūkanų normų sukrėtimo scenarijus grindžiamas ankstesniais palūkanų normų duomenimis. Konkrečiau kalbant, siekiant nustatyti vietos palūkanų normos aplinką ir ciklą, apskaičiuojant lygiagretų, trumpalaikį ir ilgalaikį sukrėtimus tam tikra valiuta, naudojamos 2000 – 2015 m.¹¹ duomenimis grindžiamos laiko eilutės su įvairiais terminais. Tačiau nuo pirmiau nurodyto 16 metų laikotarpio leidžiama nukrypti, jeigu taip bus galima geriau atspindėti konkrečiai jurisdikcijai būdingas aplinkybes.

1 lentelėje parodytos apskaičiuotos lygiagretaus, trumpalaikio ir ilgalaikio palūkanų normų sukrėtimų vertės tam tikromis valiutomis. Sukrėtimai aprėpia įvairias ekonomines aplinkybes įvairiose jurisdikcijose. Po to jie naudojami apskaičiuojant sukrėtimus pagal skirtingus pelningumo kreivės terminus siekiant sukurti palūkanų normų sukrėtimo scenarijus pagal toliau paaiškintą metodiką.

1 lentelė. Nustatytas palūkanų normos sukrėtimo dydis

ARS AUD BRL CAD CHF CNY R � shocktype EUR , c GBP HKD IDR INR Lygiagretus 400 300 400 200 100 250 200 250 200 400 400 Trumpalaikis 500 450 500 300 150 300 250 300 250 500 500 Ilgalaikis 300 200 300 150 100 150 100 150 100 350 300

JPY KRW MXN RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR Lygiagretus 100 300 400 400 200 200 150 400 200 400 Trumpalaikis 100 400 500 500 300 300 200 500 300 500 Ilgalaikis 100 200 300 300 150 150 100 300 150 300

¹⁰ Reikšmingos pozicijos yra apibrėžtos 4.5 skirsnyje „Priežiūrinis išskirčių testas“.

¹¹ Prireikus EBI gali nuspręsti atlikti kalibravimą iš naujo.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/