1. Korkosokkiskenaariot ja sokkien koot

Kuusi korkosokkiskenaariota, joilla mitataan EVE:tä vakiomallisen oman pääoman taloudellisen arvon poikkeavien arvojen testin mukaisesti, ovat seuraavat:

• (i) paralleeli sokki ylös;
• (ii) paralleeli sokki alas;
• (iii) jyrkentyvä sokki (lyhyet korot alas ja pitkät korot ylös);
• (iv) tasaantuva sokki (lyhyet korot ylös ja pitkät korot alas);
• (v) lyhyiden korkojen sokki ylös; ja
• (vi) lyhyiden korkojen sokki alas.

Laitosten tulisi soveltaa kuutta edellä mainittua korkosokkiskenaariota, jotta oman pääoman taloudellista arvoa koskevat paralleelit ja ei-paralleelit gap-riskit voitaisiin huomioida. Näitä skenaarioita sovelletaan rahoitustoiminnan korkoriskille altistumiseen kunkin sellaisen valuutan kohdalla erikseen, jolle laitoksella on olennaisia positioita¹⁰ .

Kuuden korkosokkiskenaarion sokkikoko perustuu historiallisiin korkoihin. Tarkemmin sanottuna, jotta paikallinen korkoympäristö ja -sykli voitaisiin huomioida, historiallista, vuosia 2000–2015 koskevaa aikasarjaa¹¹ käytetään erilaisten maturiteettien kohdalla paralleelien, lyhyen pään (”lyhyiden”) ja pitkän pään (”pitkien”) sokkien laskemiseksi tietyllä valuutalla. Poikkeukset edellä mainitusta 16 vuoden jaksosta ovat sallittuja, jos ne kuvastavat paremmin tietylle lainkäyttöalueelle ominaisia tilanteita.

Taulukossa 1 esitetään arvot, jotka on laskettu paralleeleille, lyhyille ja pitkille korkosokeille valittujen valuuttojen osalta. Sokit ottavat huomioon lainkäyttöalueiden epäyhtenäiset taloudelliset ympäristöt. Niitä käytetään sitten laskettaessa tuottokäyrän eri maturiteettien sokkeja, jotta voitaisiin luoda korkosokkiskenaarioita jäljempänä selitetyn menetelmän mukaisesti.

Taulukko 1. Korkosokkien määritetty koko

ARS AUD BRL CAD R � shocktype CHF , c CNY EUR GBP HKD IDR INR Paralleeli 400 300 400 200 100 250 200 250 200 400 400 Lyhyt 500 450 500 300 150 300 250 300 250 500 500 Pitkä 300 200 300 150 100 150 100 150 100 350 300

JPY KRW MXN RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR Paralleeli 100 300 400 400 200 200 150 400 200 400 Lyhyt 100 400 500 500 300 300 200 500 300 500 Pitkä 100 200 300 300 150 150 100 300 150 300

¹⁰ Olennaiset positiot on määritelty osiossa 4.5, ”Valvonnan poikkeavien arvojen testi”.

¹¹ EPV saattaa harkita uudelleenmääritystä myöhempänä ajankohtana.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/