1. Xenarji ta’ xokk fuq ir -rati tal- imgħax u daqsijiet tax - xokkijiet

Is - sitt xenarji ta’ xokk fuq ir -rati tal- imgħax għall - kejl tal - EVE taħt it - test standard tal - eċċezzjonijiet għall - EVE huma:

• (i) xokk parallel ’il fuq;
• (ii) xokk parallel ’l isfel;
• (iii) xokk ta’ approfondiment (rati fil - qosor ’l isfel u rati fit - tul ’il fuq);
• (iv) xokk ta’ ċċattjar (rati fil - qosor ’il fuq u rati fit - tul ’l isfel);
• (v) xokk ’il fuq fuq ir - rati fil - qosor; u
• (vi) xokk ’l isfel fuq ir - rati fil - qosor.

L- istituzzjonijiet għandhom japplikaw is - sitt xenarji ta’ xokk fuq ir -rati tal- imgħax li jissemmew hawn fuq biex ikopru riskji ta’ diskrepanza paralleli u mhux paralleli għall - EVE. Dawn ix - xenarji huma applikati separatament għall - iskoperturi għall - IRRBB f’kull munita li fiha l - istituzzjoni jkollha pożizzjonijiet materjali¹⁰ .

Id- daqs tax - xokk għas - sitt xenarji ta’ xokk fuq ir -rati tal- imgħax huwa bbażat fuq rati tal - imgħax storiċi. B’mod aktar preċiż, biex jinqabdu l - ambjent u ċ - ċiklu lokali tar -rati tal- imgħax, tintuża sensiela temporali storika mis - sena 2000 sal -2015¹¹ għal diversi maturitajiet biex jiġu kkalkulati x - xokkijiet paralleli qosra u twal għal munita partikolari. Madankollu, huma permessi devjazzjonijiet mill- perjodu ta’ 16 -il sena msemmi hawn fuq jekk dawn ikunu jirreflettu aħjar iċ - ċirkustanzi idjosinkratiċi ta’ ġurisdizzjoni partikolari.

It- Tabella 1 turi l- valuri kkalkulati għax - xokkijiet paralleli qosra u twal fuq ir -rati tal- imgħax għall - muniti magħżula. Ix - xokkijiet jaqbdu l - ambjenti ekonomiċi eteroġenji fil - ġurisdizzjonijiet kollha. Dawn imbagħad jintużaw biex jiġu kkalkulati ix - xokkijiet għal maturitajiet differenti tal - kurva tar - rendiment biex jinħolqu x - xenarji ta’ xokk fuq ir -rati tal- imgħax, skont il - metodoloġija spjegata hawn taħt.

Tabella 1. Daqs speċifikat tax - xokkijiet fuq ir -rati tal- imgħax

ARS AUD BRL CAD CHF CNY R � shocktype EUR GBP , c HKD IDR INR Paralleli 400 300 400 200 100 250 200 250 200 400 400 Fil - qosor 500 450 500 300 150 300 250 300 250 500 500 Fit -tul 300 200 300 150 100 150 100 150 100 350 300

JPY KRW MXN RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR Paralleli 100 300 400 400 200 200 150 400 200 400 Fil - qosor 100 400 500 500 300 300 200 500 300 500 Fit -tul 100 200 300 300 150 150 100 300 150 300

¹⁰ Pożizzjonijiet materjali huma definiti fit - Taqsima 4.5, “Test superviżorju tal - eċċezzjonijiet”.

¹¹ L- EBA tista’ tipprevedi rikalibrazzjoni fi żmien xieraq.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/