+5 PD estimation
---+5.1 General requirements specific to PD estimation
------+53. Sijoittaakseen vastapuolen johonkin vastapuoliluokkaan osana luoton myöntämisprosessia …
------+54. Sijoittaakseen vähittäisvastuun johonkin luokkaan tai ryhmään osana luoton myöntämisprosessia …
------+55. PD-malli voi sisältää useita erilaisia menetelmiä vastapuolten tai vastuiden luokitteluun sekä …
---+5.2 Model development in PD estimation
------+56. Mallin kehittämistä varten laitosten tulisi varmistaa, että vertailutietoaineisto sisältää …
------+57. Riskitekijöiden ja luokittelukriteerien valinnassa laitosten tulisi tarkastella laajoja …
------+58. Laitosten tulisi varmistaa riskitekijöitä ja luokittelukriteerejä valittaessa, että laitoksen …
------+59. Laitosten tulisi varmistaa, että tietojen luotettavuuden pieneneminen ajan kuluessa …
------+60. Laitosten tulisi soveltaa riskitekijöitä ja luokittelukriteerejä johdonmukaisesti erityisesti …
------+61. Mikäli merkittävä osa asiakkaista käyttää useita samantyyppisiä sopimustyyppejä tarkastellun …
------+62. Laitoksen käytännöissä tulisi määritellä selkeästi olosuhteet, joissa laitoksen vastapuoleen …
------+63. Jotta kolmannen osapuolen sisäiset tai ulkoiset luokitukset voidaan sisällyttää PD-malliin …
------+64. Luokituksen siirron ei pitäisi muuttaa vastuiden sijoituksia vastuuryhmiin, luottoluokituksia …
------+65. Olennainen sopimusperustainen tuki, jota vastapuoli antaa kolmannelle osapuolelle, tulisi …
------+66. Laitosten tulisi valita soveltuva lähestymistapa, joka vaikuttaa vastapuolten tai vastuiden …
------+67. Laitosten tulisi soveltaa valittua luokituksen lähestymistapaa johdonmukaisesti eri aikoina. …
------+68. Mikäli laitokset käyttävät eri luokitusjärjestelmiä, joiden lähestymistavat ovat erilaiset …
------+69. Noudattaakseen asetuksen (EU) N:o 575/2013 170 artiklan 1 kohdan ja 170 artiklan 3 kohdan c …
---+5.3 PD calibration
------+70. Laskeakseen yhden vuoden maksukyvyttömyysasteen, joka on määritelty asetuksen (EU) N:o 575/2013 …
------+71. Yhden vuoden maksukyvyttömyysasteen laskemisen havaintoja voidaan jättää pois ainoastaan …
------+72. Laitosten tulisi dokumentoida kaikki yhden vuoden maksukyvyttömyysasteen laskemiseen liittyvä …
------+73. Laskeakseen yhden vuoden maksukyvyttömyysasteen, johon on viitattu asetuksen (EU) N:o 575/2013 …
------+74. Sijoittaessaan vastapuolia tai vastuita luokkiin tai ryhmiin yhden vuoden …
------+75. Laitosten tulisi laskea yhden vuoden maksukyvyttömyysaste myös sille vastapuolten alaryhmälle …
------+76. Sovellettaessa 73–75 kohtia vastapuoli tulee sisällyttää nimittäjään ja tarvittaessa …
------+77. Joka tapauksessa laitosten tulisi varmistaa, että kukin maksukyvytön vastapuoli lasketaan …
------+78. Valitakseen sopivan laskentatavan 80 kohdan mukaisesti laitosten tulisi arvioida tarkastellun …
------+79. Havaitut keskimääräiset yhden vuoden maksukyvyttömyysasteet (’havaittu keskimääräinen …
------+80. Laitosten tulisi valita sellainen lähestymistapa, joka perustuu päällekkäisiin yhden vuoden …
------+81. Sovellettaessa 79 ja 80 kohtaa laitosten tulisi laskea havaitut keskimääräiset …
------+82. Määrittääkseen tarkasteluajanjakson, johon on viitattu asetuksen (EU) N:o 575/2013 180 artiklan …
------+83. Arvioidakseen, kuinka hyvin 82 kohdassa mainittu historiallinen tarkasteluajanjakso kuvastaa …
------+84. Mikäli 82 kohdassa tarkoitettu tarkasteluajanjakso edustaa hyvin maksukyvyttömyysasteiden …
------+85. Mikäli 82 kohdassa tarkoitettu tarkasteluajanjakso ei edusta hyvin maksukyvyttömyysasteiden …
------+86. Siinä poikkeustapauksessa, että pitkän aikavälin maksukyvyttömyysaste on pienempi kuin kaikkien …
------+87. Laitoksilla tulisi olla vakaat ja tarkasti määritellyt prosessit, joilla varmistetaan vakaa …
------+88. Laitosten tulisi tallentaa ja kuvata PD-mallia koskevassa dokumentaatiossaan kuhunkin …
------+89. Laitosten tulisi suorittaa kalibrointi sen jälkeen, kun ne ovat huomioineet mahdolliset …
------+90. Luokiteltujen vastapuolten tai vastuiden ryhmittely luokkiin tai ryhmiin voidaan suorittaa …
------+91. Ottaen huomioon tietojen saatavuus, mallin ja salkun rakenne sekä liiketoiminnan vaatimukset …
------+92. 91 kohdassa tarkoitettujen PD-estimaattien arvioimista varten kalibroinnissa tulisi huomioida …
------+93. Riippumatta siitä, minkä 92 kohdassa mainituista lähestymistavoista laitos valitsee, sen tulisi …
------+94. Määritelläkseen PD-estimaatit tavalla, joka perustuu kuvaukseen ulkoiselle luokitusasteikolle …
------+95. Mikäli laitokset johtavat PD-estimaatit tappio- ja LGD-estimaateista asetuksen (EU) N:o …
------+96. Käyttääkseen suoria PD-estimaatteja omien varojen vaatimusten laskemiseen asetuksen (EU) N:o …
------+97. Laitokset voivat pilkkoa saman PD-mallin soveltamisalaan kuuluvia vastuita tarvittavan moneksi …
------+98. Mikäli käytetään pisteytysmenetelmiä, laitosten tulisi varmistaa, että (a) mikäli käytetyssä …
------+99. Kalibrointi ei saisi vaikuttaa vastapuolten tai velallisten luokitusjärjestykseen …
|
5 PD estimation
5 PD estimation
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|