+5 PD estimation
---+5.1 General requirements specific to PD estimation
------+53. Lai varētu iedalīt parādniekus noteiktās parādnieku kategorijās kredīta apstiprināšanas procesa …
------+54. Lai varētu iedalīt privātpersonu vai MVU apkalpošanas riska darījumus noteiktā kategorijā vai …
------+55. PD modelī var paredzēt vairākas atšķirīgas metodes parādnieku vai riska darījumu pakāpes …
---+5.2 Model development in PD estimation
------+56. Lai varētu izstrādāt modeli, iestādēm ir jānodrošina, ka RDS satur risku raksturojošo rādītāju …
------+57. Risku raksturojošo rādītāju un reitingu kritēriju atlases procesā iestādēm ir jāizskata plašs …
------+58. Iestādēm ir jānodrošina, ka, veicot risku raksturojošo rādītāju un reitingu kritēriju atlasi …
------+59. Iestādēm ir jānodrošina, ka, aplēšot PD , attiecīgi jāatspoguļo informācijas ticamības …
------+60. Iestādēm ir jāizmanto risku raksturojošie rādītāji un reitingu kritēriji konsekventi, jo īpaši …
------+61. Ja būtiska klientu daļa izmanto vairākus tā paša veida riska darījumus analizējamajā …
------+62. Iestādēm ir jāizstrādā skaidras politikas, kurās jāizklāsta nosacījumi, lai varētu ņemt vērā …
------+63. Lai trešās personas iekšējos vai ārējos reitingus varētu iekļaut PD modelī, iestādēm ir …
------+64. Ar reitinga attiecināšanu nedrīkst izmainīt riska darījumu iedalīšanu riska darījumu klasēs …
------+65. Būtisks līgumisks atbalsts, ko parādnieks piešķīris trešai personai, ir jāuzskata par …
------+66. Iestādēm ir jāizvēlas attiecīgs loģiskais pamatojums, iedalot parādniekus vai riska darījumus …
------+67. Iestādēm ir konsekventi jāpiemēro izvēlētais reitinga loģiskais pamatojums laika gaitā. …
------+68. Ja iestādes izmanto dažādas reitingu sistēmas, ko raksturo dažādi reitinga loģiskie pamatojumi …
------+69. Lai izpildītu Regulas (ES) Nr. 575/2013 170. panta 1. punkta un 170. panta 3. punkta c) …
---+5.3 PD calibration
------+70. Lai varētu aprēķināt viena gada saistību neizpildes rādītājus, kas definēti Regulas (ES) Nr. …
------+71. Novērojumu izslēgšana no viena gada saistību neizpildes rādītāju aprēķiniem ir jāveic tikai …
------+72. Iestādēm ir jādokumentē jebkura datu precizēšana saskaņā ar RTS par IRB novērtējuma metodiku …
------+73. Lai varētu aprēķināt viena gada saistību neizpildes rādītāju, kas minēts Regulas (ES) Nr. …
------+74. Iedalot parādniekus vai riska darījumus kategorijās vai portfeļos saistībā ar viena gada …
------+75. Iestādēm ir jāaprēķina viena gada saistību neizpildes rādītājs arī to parādnieku apakškopai …
------+76. Parādnieks 73.–75. punkta nolūkā ir iekļaujams saucējā un, ja attiecināms, skaitītājā, kā arī …
------+77. Jebkurā gadījumā iestādēm ir jānodrošina, ka visus parādniekus, kuriem iestājusies saistību …
------+78. Lai varētu izvēlēties atbilstošu aprēķināšanas metodi, kā paredzēts 80. punktā, iestādēm ir …
------+79. Konstatētie vidējie viena gada saistību neizpildes rādītāji (“konstatētais vidējais saistību …
------+80. Iestādēm ir jāizvēlas piemērota metode — vai nu metode, kuras pamatā ir viena gada laika posmus …
------+81. Iestādēm 79. un 80. punkta nolūkā ir jāaprēķina konstatētie vidējie saistību neizpildes …
------+82. Lai varētu noteikt vēsturisko novērošanas periodu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 180. …
------+83. Lai varētu novērtēt, cik reprezentatīvs ir vēsturiskais novērošanas periods, kas minēts 82. …
------+84. Ja vēsturiskais novērošanas periods, kas minēts 82. punktā, ir reprezentatīvs attiecībā uz …
------+85. Ja vēsturiskais novērošanas periods, kas minēts 82. punktā, nav reprezentatīvs attiecībā uz …
------+86. Izņēmuma gadījumā, ja ilgtermiņa vidējais saistību neizpildes rādītājs ir mazāks par visu …
------+87. Iestādēm ir jāizstrādā pārdomāti un detalizēti procesi, ar ko nodrošina atbilstošu kalibrēšanu …
------+88. Iestādēm ir jāuzglabā un jāapraksta PD modeļa dokumentācijā kalibrēšanas izlase, kas saistīta …
------+89. Iestādēm ir jāveic kalibrēšana pēc tam, kad ir ņemta vērā jebkura saistību pārnešana, kas …
------+90. Novērtēto parādnieku vai riska darījumu grupēšanas procesu, iedalot tos kategorijās vai …
------+91. Ņemot vērā datu pieejamību un modeļa un portfeļa struktūru, kā arī prasības uzņēmējdarbībai …
------+92. Lai varētu noteikt PD aplēses, kas minētas 91. punktā, kalibrēšanā ir jāņem vērā vai nu: (a) …
------+93. Neatkarīgi no tā, kuru 92. punktā minēto pieeju iestādes izvēlas, tām ir jānovērtē izvēlētās …
------+94. Lai varētu noteikt PD aplēses, pamatojoties uz attiecināšanu ārējā reitingu skalā, kā minēts …
------+95. Ja iestādes atvasina PD aplēses no zaudējumu un LGD aplēsēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. …
------+96. Lai pašu kapitāla prasību aprēķināšanai varētu izmantot tiešās PD aplēses saskaņā ar Regulas …
------+97. Iestādes pēc vajadzības var sadalīt riska darījumus, uz ko attiecas tas pats PD modelis …
------+98. Ja iestādes izmanto pakāpju piešķiršanas metodes, tām ir jānodrošina, lai: (a) gadījumos, kad …
------+99. Kalibrēšana nedrīkst ietekmēt parādnieku vai riska darījumu pakāpju izkārtojumu kalibrēšanas …
|
5 PD estimation
5 PD estimation
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|