+5 PD estimation
---+5.1 General requirements specific to PD estimation
------+53. Kredito suteikimo metu įsipareigojančiuosius asmenis priskirdamos įsipareigojančiųjų asmenų …
------+54. Kredito suteikimo metu priskirdamos mažmenines pozicijas rangui arba grupei, kaip nurodyta …
------+55. PD modelis gali apimti keletą įvairių įsipareigojančiųjų asmenų arba pozicijų rangavimo metodų …
---+5.2 Model development in PD estimation
------+56. Kurdamos modelį, įstaigos turėtų užtikrinti, kad į RDR būtų įtrauktos tik tinkamų laiko momentų …
------+57. Pasirinkdamos rizikos veiksnius ir reitingų kriterijus, įstaigos turėtų atsižvelgti į plačią …
------+58. Įstaigos turėtų užtikrinti, kad pasirenkant rizikos veiksnius ir reitingų kriterijus su …
------+59. Įstaigos turėtų užtikrinti, kad ilgainiui sumažėjęs informacijos, pavyzdžiui, apie …
------+60. Įstaigos turėtų nuosekliai taikyti rizikos veiksnius ir reitingų kriterijus, ypač …
------+61. Jeigu didelė klientų dalis nagrinėjamoje mažmeninėje reitingų sistemoje naudojasi keliomis tos …
------+62. Trečiųjų šalių reitingų naudojimas: įstaigos turėtų turėti aiškią politiką, kurioje būtų …
------+63. Tam, kad trečiosios šalies vidaus arba išorės reitingai būtų įtraukti į PD modelį, įstaigos …
------+64. Dėl reitingo perkėlimo neturėtų pakisti pozicijų priskyrimas pozicijų klasėms, reitingų …
------+65. Reikšmingą paramą pagal sutartį, kurią įsipareigojantysis asmuo teikia trečiajai šaliai …
------+66. Įstaigos turėtų laikytis tinkamos įsipareigojančiųjų asmenų arba pozicijų priskyrimo rangams …
------+67. Įstaigos pasirinktą filosofiją turėtų nuosekliai taikyti visą laiką. Analizuodamos …
------+68. Kai įstaigos taiko skirtingas reitingų sistemas, kurioms būdinga skirtinga reitingavimo …
------+69. Tam, kad įvykdytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 170 straipsnio 1 dalies ir 3 dalies c punkto …
---+5.3 PD calibration
------+70. Norėdamos apskaičiuoti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 78 punkte apibrėžtą …
------+71. Apskaičiuojant vienų metų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklį, stebėjimai neturėtų būti …
------+72. Pagal TRS dėl IRB vertinimo metodo 32 straipsnio 3 dalies b punktą įstaigos turėtų registruoti …
------+73. Norėdamos apskaičiuoti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 78 punkte nurodytą …
------+74. Priskirdamos įsipareigojančiuosius asmenis arba pozicijas rangams arba grupėms, kad galėtų …
------+75. Įstaigos turėtų apskaičiuoti vienų metų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklį ir tiems kredito …
------+76. Pagal 73–75 punktus įsipareigojantysis asmuo turi būti įtrauktas į vardiklį ir, jei reikia, į …
------+77. Bet kuriuo atveju įstaigos turėtų užtikrinti, kad kiekvienas įsipareigojimų neįvykdęs …
------+78. Norėdamos pasirinkti tinkamą skaičiavimo metodą, kaip to reikalaujama 80 punkte, įstaigos …
------+79. Stebimą vienų metų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklių vidurkį (toliau – stebimas vidutinis …
------+80. Įstaigos turėtų pasirinkti reikiamą metodą: metodą, grindžiamą dubliuojamais vienų metų laiko …
------+81. Pagal 79 ir 80 punktus apskaičiuodamos stebimus vidutinius įsipareigojimų neįvykdymo rodiklius …
------+82. Nustatant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 180 straipsnio 1 dalies h ir 2 dalies e punktuose …
------+83. Vertindamos, ar 82 punkte nurodytas istorinis stebėjimo laikotarpis reprezentatyviai atspindi …
------+84. Jeigu 82 punkte nurodytas istorinis stebėjimo laikotarpis reprezentatyviai atspindi tikėtiną …
------+85. Jeigu 82 punkte nurodytas istorinis stebėjimo laikotarpis reprezentatyviai neatspindi tikėtino …
------+86. Išimtiniu atveju, kai ilgalaikis vidutinis įsipareigojimų neįvykdymo rodiklis dėl visų pagal 85 …
------+87. Įstaigos turėtų turėti patikimus ir aiškiai apibrėžtus procesus, kuriais užtikrintų patikimą …
------+88. Įstaigos turėtų saugoti ir aprašyti PD modelio dokumentuose su kiekvienu kalibravimo segmentu …
------+89. Prieš atlikdamos kalibravimą, įstaigos turėtų atsižvelgti į visas peržiūras, kurios buvo …
------+90. Pagal rangus skirstomų įsipareigojančiųjų asmenų arba pozicijų grupavimo į rangus arba grupes …
------+91. Atsižvelgdamos į turimus duomenis, modelio ir portfelio struktūrą ir verslo reikalavimus …
------+92. Nustatant 91 punkte nurodytus PD įverčius kalibravimo metu reikėtų atsižvelgti į: (a) rango …
------+93. Nepriklausomai nuo to, kurį iš 92 punkte nurodytų metodų įstaigos pasirenka, jos turėtų …
------+94. Jeigu įstaigos nustato PD įverčius priskirdamos juos išorės reitingų skalei, kaip nurodyta 91 …
------+95. Jeigu įstaigos apskaičiuoja PD įverčius pagal nuostolių įverčius, o LGD – pagal Reglamento (ES) …
------+96. Tam, kad galėtų naudoti tiesioginius PD įverčius nuosavų lėšų reikalavimams apskaičiuoti pagal …
------+97. Įstaigos gali skaidyti pozicijas, kurioms taikomas tas pats PD modelis, į tiek skirtingų …
------+98. Jeigu taikomi vertinimo balų metodai, įstaigos turėtų užtikrinti, kad: (a) tuo atveju, kai …
------+99. Kalibravimas neturėtų paveikti į kalibravimo segmentą įtrauktų įsipareigojančiųjų asmenų arba …
|
5 PD estimation
5 PD estimation
1. Apžvalga
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|