+5 PD estimation
---+5.1 General requirements specific to PD estimation
------+53. Ai fini dell’assegnazione dei debitori a una classe di debitori parte della procedura di …
------+54. Ai fini dell’assegnazione delle esposizioni creditizie al dettaglio a una classe di rating o …
------+55. Un modello PD può contenere diversi metodi per classificare i debitori o le esposizioni, nonché …
---+5.2 Model development in PD estimation
------+56. Ai fini dello sviluppo del modello, gli enti dovrebbero garantire che l’insieme dei dati di …
------+57. Nel processo di selezione dei fattori di rischio e dei criteri di rating, gli enti dovrebbero …
------+58. Gli enti dovrebbero garantire che, ai fini della selezione dei fattori di rischio e dei criteri …
------+59. Gli enti dovrebbero garantire che la diminuzione dell’affidabilità delle informazioni nel …
------+60. Gli enti dovrebbero utilizzare i fattori di rischio e i criteri di rating coerentemente, in …
------+61. Quando esiste una porzione significativa di clienti che utilizzano più operazioni dello stesso …
------+62. Gli enti dovrebbero disporre di politiche chiare che specifichino le condizioni in base alle …
------+63. Affinché un rating interno o esterno di una terza parte possa essere incorporato in un modello …
------+64. Un trasferimento di rating non dovrebbe modificare l’assegnazione di esposizioni a classi di …
------+65. Il supporto contrattuale rilevante concesso da un debitore a un terzo dovrebbe essere …
------+66. Gli enti dovrebbero definire una filosofia appropriata alla base dell’assegnazione dei debitori …
------+67. Gli enti dovrebbero applicare coerentemente la filosofia di rating scelta in maniera …
------+68. Laddove gli enti utilizzino differenti sistemi di rating caratterizzati da diverse filosofie di …
------+69. Al fine di conformarsi ai requisiti di cui all’articolo 170, paragrafo 1, e paragrafo 3 …
---+5.3 PD calibration
------+70. Ai fini del calcolo del tasso annuale di default di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 78 …
------+71. L’esclusione delle osservazioni dal calcolo del tasso annuo di default dovrebbe essere …
------+72. Gli enti dovrebbero documentare la pulizia dei dati, conformemente all’articolo 32, paragrafo …
------+73. Ai fini del calcolo del tasso annuale di default di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 78 …
------+74. Al momento dell’assegnazione di debitori o esposizioni a classi di rating o pool ai fini del …
------+75. Gli enti dovrebbero calcolare il tasso annuale di default anche per il sottogruppo di debitori …
------+76. Ai fini dei paragrafi da 73 a 75, un debitore deve essere incluso nel denominatore e, se del …
------+77. In ogni caso, gli enti dovrebbero garantire che ogni debitore in stato di default venga …
------+78. Al fine di scegliere un approccio di calcolo appropriato come previsto dal paragrafo 80, gli …
------+79. La media osservata dei tassi annuali di default ("tasso medio di default osservato") dovrebbe …
------+80. Per calcolare il tasso medio di default osservato sulla base di un’analisi documentata, gli …
------+81. Ai fini dei paragrafi 79 e 80, gli enti dovrebbero calcolare i tassi medi di default osservati …
------+82. Ai fini della determinazione del periodo storico di osservazione di cui all’articolo 180 …
------+83. Ai fini della valutazione della rappresentatività del periodo storico di osservazione di cui al …
------+84. Qualora il periodo storico di osservazione di cui al paragrafo 82 sia rappresentativo …
------+85. Qualora il periodo storico di osservazione di cui al paragrafo 82 non sia rappresentativo …
------+86. Nel caso eccezionale in cui il tasso di default medio di lungo periodo sia inferiore alla media …
------+87. Gli enti dovrebbero disporre di processi solidi e ben definiti che garantiscano una solida …
------+88. Gli enti dovrebbero registrare e descrivere nella documentazione del modello PD il campione di …
------+89. Gli enti dovrebbero effettuare la calibrazione dopo aver preso in considerazione modifiche …
------+90. Il processo di raggruppamento di debitori o esposizioni classificati in classi di rating o pool …
------+91. Tenendo conto di disponibilità dei dati, struttura del modello e portafoglio, nonché dei …
------+92. Ai fini della determinazione delle stime della PD di cui al paragrafo 91, la calibrazione …
------+93. Indipendentemente dal tipo di approccio menzionato nel paragrafo 92 scelto, gli enti dovrebbero …
------+94. Ai fini della determinazione delle stime della PD basate su una mappatura in funzione di una …
------+95. Laddove gli enti derivino stime di PD da stime di perdite e LGD, conformemente all’articolo …
------+96. Per utilizzare stime di PD dirette per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri …
------+97. Gli enti possono suddividere le esposizioni coperte dallo stesso modello PD in diversi segmenti …
------+98. Nel caso di utilizzo di metodi di assegnazione del punteggio, gli enti dovrebbero garantire …
------+99. La calibrazione non dovrebbe influenzare l’ordinamento di debitori o esposizioni diverso da …
|
5 PD estimation
5 PD estimation
1. Panoramica
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|