+5 PD estimation
---+5.1 General requirements specific to PD estimation
------+53. Za potrebe raspoređivanja dužnika u rejting - kategorije dužnika u sklopu procesa odobravanja …
------+54. Za potrebe raspoređivanja izloženosti prema stanovniš tvu u rejting-kategorije ili skupove …
------+55. PD model može sadržavati nekoliko različitih metoda za rangiranje dužnika ili izloženosti kao i …
---+5.2 Model development in PD estimation
------+56. Za potrebe razvoja modela institucije trebaju osigurati da referentni skup podataka sadržava …
------+57. U procesu odabira pokretača rizika i rejting - kriterija, institucije trebaju razmotriti širok …
------+58. Institucije trebaju osigurati da se, u svrhu odabira pokretača rizika i rejting -kriterija …
------+59. Institucije trebaju os igurati da smanjenje pouzdanosti informacija tijekom vremena, na primjer …
------+60. Institucije trebaju dosljedno upotrebljavati pokretače rizika i rejting -kriterije, posebice u …
------+61. Ako se značajan udio klijenata koristi brojnim proizvodima iste vrste unutar razmatranog …
------+62. Institucije trebaju imati jasne politike kojima se određuju uvjeti pod kojima se rejting treće …
------+63. Kako bi interni ili vanjski rejting treće strane bio ugrađen u PD model, institucije trebaju …
------+64. Prijenosom rejtinga ne bi se trebal o mijenjati raspoređivanje izloženosti u kategorije …
------+65. Zna čajnu ugovornu potporu koju dužnik daje trećoj strani treba promatrati kao smanjenje …
------+66. Institucije trebaju odabrati odgovarajuću filozofiju na kojoj se temelji raspoređivanje dužnika …
------+67. Institucije trebaju primjenjivati odabranu filozofiju rejti nga dosljedno tijekom vremena. …
------+68. Ako institucije primjenjuju različite rejting -sustave koje karakte riziraju različite …
------+69. Kako bi bile uskla đene sa zahtjevima iz članka 170. stavka 1. i članka 170. stavka 3. točke …
---+5.3 PD calibration
------+70. Za potrebe izračuna jednogodišnje stope nastanka statusa neispunjavanja obveza definirane u …
------+71. Isključenje opservacija iz izračuna jednogodišnje stope nastanka statusa neispunjavanja obveza …
------+72. Institucije trebaju dokumentirati svako čišćenje podataka u skladu s člankom 32. stavkom 3. …
------+73. Za potrebe izračuna jednogodišnje stope nastanka statusa neispunjavanja obveza iz točke 78. …
------+74. Prilikom raspoređivanja dužnika ili izloženosti u rejting - kategorije ili skupove izloženosti …
------+75. Institucije trebaju izračunati jednogodišnju stopu nastanka statusa neispunjavanja obveza i za …
------+76. Za potrebe stavaka od 73. do 75 ., dužnik mora biti uključen u nazivnik te, ako je relevantno …
------+77. U svakom slučaju institucije trebaju osigurati da se svaki dužnik kod kojega je nastao status …
------+78. Kako bi izabrale odgovarajući pristup izračunu prema zahtjevima iz stavka 80., institucije …
------+79. Opaženi prosjek jednogodišnjih stopa nastanka statusa neispunjavanja obveza („opažena prosječna …
------+80. Institucije trebaju izabrati prikladan pristup između pristupa temeljenog na preklapajućem i …
------+81. Za potrebe stavaka 79. i 80 ., institucije trebaju izračunati opažene prosječne stope nastanka …
------+82. Za potrebe određivanja povijesnog razdoblja promatranja podataka iz članka 180. stavka 1. točke …
------+83. Za potrebe ocjene reprezentativnosti povijesnog razdoblja promatranja iz stavka 82. za …
------+84. Ako je povijesno razdoblje promatranja iz stavka 82. reprezentativno u odnosu na vjerojatan …
------+85. Ako povijesno razdoblje promatranja iz stavka 82. nije reprezentativno u odnosu na vjerojatan …
------+86. U iznimnom slučaju kada je dugoročna prosječna stopa nastanka statusa neispunjavanja obveza …
------+87. Institucije trebaju imati uspostavljene smislene i dobro definirane procese kojima se osigurava …
------+88. Institucije trebaju pohraniti i opisati u dokumentaciji PD modela kalibracijski uzorak povezan …
------+89. Institucije trebaju izvršiti kalibraciju nakon što uzmu u obzir sv e primijenjene korekcije u …
------+90. Proces grupiranja rangiranih dužnika ili izloženosti u rejting -ka tegorije ili skupove …
------+91. Uzimajući u obzir dostupnost podataka, strukturu modela i portfelja kao i poslovne zahtjeve …
------+92. Za po trebe određivanja procjena PD -a iz stavka 91 ., kalibracija treba uzeti u obzir: (a) …
------+93. Bez obzira koji pristup iz stavka 92 . institucije odaberu, trebaju ocijeniti potencijalan …
------+94. Za potrebe određivanja procjena PD - a temeljem raspoređivanja na vanjsku rejting-skalu u …
------+95. Ako institucije izvode procjene PD-a iz procjena gubitaka i LGD- a u skladu s člankom 161. …
------+96. Kako bi se za izračun kapitalnih zahtjeva u skladu s člankom 169. stavkom 3. Uredbe (EU) br. …
------+97. Institucije mogu podijeliti izloženosti obuhvaćene istim PD modelom u koliko je god različitih …
------+98. Ako se primjenjuju metode bodovanja, institucije trebaju osigurati sljedeće: (a) ako je …
------+99. Kalibracija ne bi trebala utjecati na poredak dužnika ili izloženosti unutar kalibracijskog …
|
5 PD estimation
5 PD estimation
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|