+5 PD estimation
---+5.1 General requirements specific to PD estimation
------+53. Aux fins de l’affectation de chaque débiteur à un échelon de débiteurs dans le cadre de la …
------+54. Afin d’affecter les expositions sur la clientèle de détail à un échelon ou à une catégorie dans …
------+55. Un modèle de PD peut comporter plusieurs méthodes différentes de classement des débiteurs et …
---+5.2 Model development in PD estimation
------+56. Aux fins de l’élaboration du modèle, les établissements devraient garantir que l’EDR contient …
------+57. Lorsqu’ils sélectionnent des facteurs de risque et des critères de notation, les établissements …
------+58. Les établissements devraient garantir que, pour les besoins de la sélection des facteurs de …
------+59. Les établissements devraient garantir que la baisse de fiabilité des informations au fil du …
------+60. Les établissements devraient utiliser les facteurs de risque et les critères de notation de …
------+61. Lorsqu’il existe un taux significatif de clients utilisant plusieurs facilités de crédit du …
------+62. Les établissements devraient disposer de politiques claires précisant les conditions dans …
------+63. Afin que la notation interne ou externe d’un tiers soit intégrée dans un modèle de PD, les …
------+64. Le transfert de notation ne devrait pas modifier l’affectation des expositions à des catégories …
------+65. Le soutien contractuel significatif apporté par un débiteur à un tiers devrait être considéré …
------+66. Les établissements devraient choisir une philosophie appropriée sous-tendant l’affectation des …
------+67. Les établissements devraient appliquer la philosophie de la notation choisie de manière …
------+68. Lorsqu’ils utilisent des systèmes de notation différents caractérisés par des philosophies de …
------+69. Afin de se conformer aux exigences visées à l’article 170, paragraphe 1, à l’article 170 …
---+5.3 PD calibration
------+70. Aux fins du calcul du taux de défaut à un an au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 78) …
------+71. L’établissement ne devrait exclure des observations du calcul du taux de défaut à un an …
------+72. Les établissements devraient documenter tout nettoyage des données conformément à l’article 32 …
------+73. Aux fins du calcul du taux de défaut à un an visé à l’article 4, paragraphe 1, point 78), du …
------+74. Lorsqu’ils affectent des débiteurs ou des expositions à des échelons ou des catégories aux fins …
------+75. Les établissements devraient calculer le taux de défaut à un an également pour le sous-ensemble …
------+76. Aux fins des points 73 à 75, un débiteur doit être inclus dans le dénominateur et, le cas …
------+77. En tout état de cause, les établissements devraient garantir que chaque débiteur en défaut …
------+78. Afin de choisir une approche de calcul appropriée comme prévu au point 80, les établissements …
------+79. Le taux de défaut moyen à un an observé («taux de défaut moyen observé») devrait être calculé …
------+80. Les établissements devraient choisir une approche appropriée entre une approche reposant sur …
------+81. Aux fins des points 79 et 80, les établissements devraient calculer le taux de défaut moyen …
------+82. Aux fins de la définition de la période d’observation historique visée à l’article 180 …
------+83. Aux fins d’évaluation de la représentativité de la période d’observation historique visée au …
------+84. Lorsque la période d’observation historique visée au point 82 est représentative de la …
------+85. Lorsque la période d’observation historique visée au point 82 n’est pas représentative de la …
------+86. Dans le cas exceptionnel où le taux de défaut moyen à long terme est inférieur à la moyenne de …
------+87. Les établissements devraient disposer de procédures saines et bien définies garantissant un …
------+88. Les établissements devraient stocker et décrire dans la documentation du modèle de PD …
------+89. Les établissements devraient réaliser le calibrage après avoir tenu compte de l’éventuel …
------+90. La procédure de regroupement des débiteurs ou des expositions dans des échelons ou des …
------+91. Compte tenu de la disponibilité des données, de la structure du modèle et du portefeuille ainsi …
------+92. Aux fins de la définition des estimations de PD visées au point 91, le calibrage devrait tenir …
------+93. Indépendamment de l’approche choisie, parmi celles prévues au point 92, les établissements …
------+94. Aux fins de la définition des estimations de PD reposant sur une mise en correspondance avec …
------+95. Lorsqu’ils déduisent des estimations de PD des estimations de pertes et des LGD conformément à …
------+96. Pour pouvoir utiliser des estimations directes de PD pour le calcul des exigences de fonds …
------+97. Les établissements peuvent répartir les expositions couvertes par le même modèle de PD dans …
------+98. Lorsque des méthodes de notation sont utilisées, les établissements devraient garantir ce qui …
------+99. Le calibrage ne devrait pas influencer le classement des débiteurs ou des expositions dans un …
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5 PD estimation
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1. Vue d’ensemble
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
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Exigence |
3. Normes associées
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