+5 PD estimation
---+5.1 General requirements specific to PD estimation
------+53. За целите на разпределянето на длъжници към категории длъжници, като част от процеса по …
------+54. За целите на разпределянето на експозиции на дребно към категория или група, като част от …
------+55. PD моделът може да съдържа няколко различни метода за класиране на длъжници или експозиции …
---+5.2 Model development in PD estimation
------+56. За целите на разработването на модела институциите следва да гарантират, че съвкупността от …
------+57. В процеса на подбор на рискови фактори и рейтингови критерии институциите следва да вземат …
------+58. Институциите следва да гарантират, че за целите на избора на рискови фактори и рейтингови …
------+59. Институциите следва да гарантират, че намаляването на надеждността на информацията с времето …
------+60. Институциите следва да използват рисковите фактори и рейтинговите критерии по последователен …
------+61. Когато има значителен процент клиенти, които използват няколко улеснения от един вид в рамките …
------+62. Институциите следва да имат ясни политики, указващи условията, при които рейтингът на трета …
------+63. За да бъдат включени вътрешните или външните рейтинги на третата страна в PD модела …
------+64. Прехвърлянето на рейтинг не следва да променя разпределянето на експозиции към класове …
------+65. Значителната договорна подкрепа, предоставена от длъжник на трета страна, следва да се счита …
------+66. Институциите следва да изберат подходяща философия, на която да се базира разпределянето на …
------+67. Институциите следва да прилагат избраната рейтингова философия последователно във времето. …
------+68. Когато институциите използват различни рейтингови системи, характеризирани с различни …
------+69. За да бъдат спазени изискванията на член 170, параграф 1 и член 170, параграф 3, буква в) от …
---+5.3 PD calibration
------+70. За целите на изчисляването на годишния процент на неизпълнение, определен в член 4, параграф 1 …
------+71. Изключване на наблюдения от изчисляването на годишния процент на неизпълнение следва да бъде …
------+72. Институциите следва да документират всяко прецизиране на данните в съответствие с член 32 …
------+73. За целите на изчисляването на годишния процент на неизпълнение, посочен в член 4, параграф 1 …
------+74. При разпределянето на длъжници или експозиции към категории или групи за целите на …
------+75. Институциите следва да изчислят годишния процент на неизпълнение също и за извадката от …
------+76. За целите на точки 73 — 75 длъжникът трябва да бъде включен в знаменателя и, където е …
------+77. Във всеки случаи институциите следва да гарантират, че всеки длъжник в неизпълнение е отчетен …
------+78. За да изберат подходящия подход за изчисляване според изискванията на точка 80, институциите …
------+79. Наблюдаваният усреднен едногодишен процент на неизпълнение („наблюдаван усреднен процент на …
------+80. Институциите следва да изберат подходящ подход между подхода, основан на припокриващи, и …
------+81. За целите на точки 79 и 80 институциите следва да изчислят наблюдаваните усреднени проценти на …
------+82. За целите на определянето на историческия период на наблюдение, посочен в член 180, параграф 1 …
------+83. За целите на оценяването на представителността на историческия период на наблюдение, посочен в …
------+84. Когато историческият период на наблюдение, както е посочен в точка 82, е представителен за …
------+85. Когато историческият период на наблюдение, както е посочен в точка 82, не е представителен за …
------+86. В изключителния случай, когато дългосрочният усреднен процент на неизпълнение е под усреднената …
------+87. Институциите следва да въведат надеждни и ясно определени процеси, които да гарантират надеждно …
------+88. Институциите следва да съхраняват и опишат в документацията на PD модела извадката за …
------+89. Институциите следва да извършат калибриране, след като вземат предвид всички отменяния …
------+90. Процесът на групиране на класирани длъжници или експозиции в категории или групи може да бъде …
------+91. Като вземат предвид наличността на данните, структурата на модела и портфейла, както и бизнес …
------+92. За целите на определяне на оценките на PD, посочени в точка 91, при калибрирането следва да се …
------+93. Независимо кой от споменатите в точка 92 подходи изберат институциите, те следва да оценят …
------+94. За целите на определянето на оценките на PD на основата на съотнасяне към външна рейтингова …
------+95. Когато институциите извличат оценките на PD от оценки на загубите и LGD съгласно член 161 …
------+96. За да използват директни оценки на PD за изчислението на изискванията за собствен капитал в …
------+97. Институциите могат да разделят експозициите, които са в обхвата на един и същ модел на PD, в …
------+98. Когато се използват методи за точкова оценка, институциите следва да гарантират, че: (а) когато …
------+99. Калибрирането не следва да влияе на подредбата на ранговете на длъжниците или експозициите в …
|
5 PD estimation
5 PD estimation
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|